シーンを遷移してもBGMを継続して再生する方法 ref: http://qiita.com/hiroyuki7/items/b11496a3b72e89affdd0

file0.txt

using UnityEngine;
using System.Collections;

public class MainSoundScript : MonoBehaviour {
    public bool DontDestroyEnabled = true;

    // Use this for initialization
    void Start () {
        if (DontDestroyEnabled) {
            // Sceneを遷移してもオブジェクトが消えないようにする
            DontDestroyOnLoad (this);
        }
    }

    // Update is called once per frame
    void Update () {

    }
}

file1.txt

if ( Input.GetKeyDown(KeyCode.A) == true ) {
    Debug.Log("Now scene is " + Application.loadedLevelName);
    // Aキーを押すとシーンが遷移する
    Application.LoadLevel("Scene2");
}