Первая из реализованных торговых стратегий для арбитража двух бирж (?)
- Количество минутных отрезков по котировкам для расчета среднеквадратичного отклонения
- Объем одного ордера
- Максимальная позиция
- Поправочный коэффициент для входа (к1)
- Поправочный коэффициент для выхода (к2)
- Ширина котирования
- Минимальное применимое среднеквадратичное отклонение
Получаем историю котировок в виде candle chart по биржам в минутных отрезках в заданном количестве (см. параметры) и считаем медиану и среднеквадратичное отклонение
Разница между ценами продаж
Где: a - bid/offer на первой ноге b - bid/offer на второй ноге
Среднее
Где: D - разница n - количество точек, для которых взята разница
Среднеквадратичное отклонение
Активная торговля с менеджментом ордеров ведется на активно котируемой бирже (первая нога) по двум противоположным направлениям - покупка и продажа. В свою очередь, каждое направление имеет вход и выход сделки.
Иными словами, на первой ноге выставляем два лимитных ордера с флагом "Post only": на покупку и на продажу, с заданными параметрами и рассчитанными ценами
На покупку: расчетная цена = bid инструмента на второй ноге + Средняя – Откл*К1
На продажу: расчетная цена = ask инструмента на второй ноге + Средняя + Откл*К1
Где
- P - расчетная цена
- A - Среднее
- D - Среднеквадратичное отклонение
- Кх - поправочный коэффициент
Делаем проверку на ширину котирования для каждого ордера
Если условие не выполняется, то все ордер снимается до восстановления условий
Отслеживаем движение по ордерам на первой ноге. На каждом движении делаем проверку на ширину котирования для каждого ордера Если ордер закрыт в полном объеме или частично - выставляем маркет отдер противоположного направления на второй ноге (перекрытие), затем выставляем ордер на выход из сделки
На выход из покупки:
На выход из продажи:
Отслеживаем изменение котировок, т.е. мы смотрим каждое изменение цены на второй ноге.
Производим менеджмент ордеров на котируемой ноге При продаже и выходе из продажи: новый расчетный bid выше текущего - снимаем заявку, ставим новую, новый bid ниже текущего - меняем цену у активного ордера При покупке и выходе из покупки: новый расчетный bid ниже текущего - снимаем заявку, ставим новую, новый bid выше текущего - меняем цену у активного ордера
Как только любая сторона набирает заданную максимальную позицию, эта сторона считается закрытой
После закрытия всего объема по обеим сторонам торговая сессия считается закрытой