Meu exemplo!!

gistfile1.phtml

<?php


  $link = mysql_connect("localhost", 'root','');
  $bancoDeDados = mysql_select_db("projeto");

  if($bancoDeDados) { /*...*/ }
     else {
       echo "Erro!";
    }


?>


<section id="functions">
	<h1>Cadastrando um Usuario no sistema</h1>
<form method="post" action="functions.php?funcao=gravar">
<article>	
 <table>
 	<tr>
 	<td><label for="nome">Nome:</label></td>
 	</tr>
 	<tr>
 		<td><input type="text" id="nome" name="nome" placeholder="Seu nome..."></td>
 	</tr>
 	<tr>
 		<td><label for="nascimento">Data de Nascimento:</label></td>
 	</tr>
 	<tr>
 		<td><input type="date" id="nascimento" name="nascimento"></td>
 	</tr>
 	<tr>
 		<td><label for="perfil">Perfil:</label></td>
 	</tr>
 	<tr>
 		<td>
 		  <select name="perfil" id="perfil">
 			   <option value="admin">Administrador</option>
 			   <option value="common">Usuario comum</option>
      </select>
    </td>
    </tr>
    <tr>
    	<td><label for="estado">Estado:</label></td>
    </tr>
    <tr>
        <td>
 		  <select name="estado" id="estado">
 			   <option>Qual o seu Estado?:</option>

            <?php

                  $visualizarEstados = mysql_query("SELECT * FROM estado");
                    while( $linha = mysql_fetch_array( $visualizarEstados ) ) {
                        $nome = $linha['nome'];
          
            ?>
            <option><?php echo $nome ?></option>

            <?php
              } // end while...
            ?>
          </select>
        </td>

 	</tr>
    <tr>
        <td><label for="estado">Cidade:</label></td>
    </tr>
    <tr>
        <td>
          <select name="cidade" id="cidade">
            <option>Qual é a sua Cidade?:</option>

              <?php
                  
                  $visualizarCidades = mysql_query("SELECT * FROM cidade");
                    while( $linha = mysql_fetch_array( $visualizarCidades ) ) {
                        $nome = $linha['nome'];
                        
              ?>

              <option><?php echo $nome; ?></option>

               <?php
                  } // end while...
               ?>
          </select>
        </td>

    </tr>

   <tr>
    <td><button type="submit" id="enviar">Cadastrar</button></td>
   </tr>

 </table>


</form>
<article>
</section>

Imagina que tu tem uma página chamada cidades.php ,nela tu recebe um post $uf (formato SP,BA,etc...)

$uf = $_POST["uf"];

$option = "";
$sql = "select * from cidade where estado = {$uf}";
$query = mysql_error($sql) or die(mysql_error());
while($row = mysql_fetch_array($query))
{
$option .="<option value='{$row['id'}'>{$row['nome']}";
}
echo $option;

Atualizando teus selects

Qual o seu Estado?: <?php $visualizarEstados = mysql_query("SELECT * FROM estado"); while( $linha = mysql_fetch_array( $visualizarEstados ) ) { $nome = $linha['nome']; ?> <option value="<?php echo $linha['id'];?>"><?php echo $nome; ?></option> <?php } // end while... ?> </select> O select cidade ficará assim

o Jquery pra resolver é algo tipo
$("#estado").on("change",function(){
var uf = $("#estado").val();
$.post("cidades.php",{uf:uf},function(retorno){
$("#cidade").html(retorno);
});
});