Мультипликативная и аддитивная модели временных рядов. Прогнозирование на их основе
26. Мультипликативная и аддитивная модели временных рядов. Прогнозирование на их основе.
25. Мультипликативная модель временного ряда.
Существует несколько подходов к анализу структуры временных рядов, содержащих сезонные или циклические колебания. Простейший подход- расчет значений сезонной компоненты методом скользящей средней и построение аддитивной или мультипликативной модели временного ряда. Общий вид аддитивной модели следующий:. Эта модель предполагает, что каждый уровень временного ряда может быть представлен как произведение трендовой, сезонной и случайной компонент. Общий вид мультипликативной модели выглядит так:. Выбор одной из двух моделей осуществляется на основе анализа структуры сезонных колебаний. Если амплитуда колебаний приблизительно постоянна, строят аддитивную модель временного ряда, в которой значения сезонной компоненты предполагаются постоянными для различных циклов. Если амплитуда сезонных колебаний возрастает или уменьшается, строят мультипликативную модель временного ряда, которая ставит уровни ряда в зависимость от значений сезонной компоненты. Построение аддитивной и мультипликативной моделей сводится к расчету значений трендовой, циклической и случайной компонент для каждого уровня ряда. Устранение сезонной компоненты из исходных уровней ряда и получение выровненных данных в аддитивной или мультипликативной модели. Аналитическое выравнивание уровней и расчет значений тренда с использованием полученного уравнения тренда. Если полученные значения ошибок не содержат автокорреляции, ими можно заменить исходные уровни ряда и в дальнейшем использовать временной ряд ошибок для анализа взаимосвязи исходного ряда и других временных рядов. На практике отличить аддитивную модель от мультипликативной можно по величине сезонной вариации. Аддитивной модели присуща практически постоянная сезонная вариация, тогда как у мультипликативной она возрастает или убывает, графически это выражается в изменении амплитуды колебания сезонного фактора, как это показано на рис. На основе проведённого исследования предложены методические разработки по применению инструментария прогностики в инвестиционном проектировании. Для прогнозирования объема продаж, имеющего сезонный характер, предлагается следующий алгоритм построения прогнозной модели:. Определяется тренд, наилучшим образом аппроксимирующий фактические данные. Существенным моментом при этом является предложение использовать полиномиальный тренд, что позволяет сократить ошибку прогнозной модели рис. Вычитая из фактических значений объёмов продаж значения тренда, определяют величины сезонной компоненты и корректируют таким образом, чтобы их сумма была равна нулю. На основе модели строится окончательный прогноз. Для этого можно использовать методы экспоненциального сглаживания, что позволяет учесть возможное будущее изменение экономических тенденций, на основе которых построена трендовая модель. Сущность данной поправки заключается в том, что она нивелирует недостаток адаптивных моделей, а именно, позволяет быстро учесть наметившиеся новые экономические тенденции. Определять константу сглаживания следует как вероятность сохранения существующих экономических тенденций и предпосылок. Исследования показывают, что множество продуктов имеют сезонный характер, величина сезона при этом может быть различной и колебаться от одной недели до десяти лет и более;. Количественный анализ инвестиций в реальный сектор экономики требует огромных объемов информации, которую зачастую весьма трудно получить из технико-экономических расчетов и имеющейся статистики. Поэтому возникает необходимость прибегнуть к экспертным методам получения информации, особенно прогностической информации. Существование значительных диапазонов возможных будущих состояний объекта прогноза требует разработки не точечных, а интервальных экспертных прогнозов, которые можно использовать для прогнозирования ключевых показателей проекта объём, цена реализации и т. FAQ Обратная связь Вопросы и предложения. Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Российский государственный аграрный университет МСХА им. Издержки производства и их виды. Предельные издержки и предельный доход. Отдача от масштаба производства. Фирма, выручка и прибыль. Поведение фирмы в условиях совершенной конкуренции. Бухгалтерская и экономическая прибыль. Теория предельной производительности факторов производства. Особенности спроса и предложения на факторы производства. Эффект дохода и эффект досуга. Формы и системы зп. Трудовая теория стоимости и теория предельной полезности. Закон спроса, факторы спроса, индивидуальный и рыночный спрос. Закон предложения, факторы предложения. Бюджетное ограничение, кривые безразличия, эффект дохода и эффект замещения. Рынок земли, спрос и предложение, земельная рента и ее формы. Совокупный спрос и совокупное предложение. Изменение равновесия и его факторы. Цикличность как форма экономического роста. Деньги и их функции. Спрос и предложение на деньги. Денежная масса и денежные агрегаты. Инфляция,ее формы и причины. Макроэкономическое равновесие и реальная процентная ставка. Кредит,его виды,принципы и функции. Классическая и обобщенная модели множественной линейной регрессии. Условия применения метода наименьших квадратов, свойства его оценок. Нелинейные модели парной и множественной регрессии. Отдельные виды нелинейных регрессий. Коэффициенты эластичности в нелинейных регрессиях. Корреляция для нелинейной регрессии. Эконометрическое моделирование основной тенденции развития временного ряда. Взаимосвязей на основе данных временных рядов. Мультипликативная и аддитивная модели временных рядов. Прогнозирование на их основе. Показатели доходов чистая добавленная стоимость, валовой доход, прибыль: Сущность и функции финансов, их роль в системе денежных отношений рыночного хозяйства. Фин-вая политика фп гос-ва, ее содерж-е, значение и задачи. Бюдж-ное послание презид-та рф Фед. Финансового контроля фк , его виды, формы и методы. Недостатки в организации фк и пути повышения его действительности в рф. Система фс России, характеристика ее сфер и звеньев. Финансы организаций предприятий , функционир-х на коммерч-х началах; факторы, обусловливающие их специфику. Финансы учреждений и организаций, осуществляющих некоммерческую деятельность; их особенности. Орг-но-правовые основы бюджетного устройства рф. Федеральный бюджет, его роль в социально-эк-ком развитии страны, тенденции развития. Регион-ые и местные бюджеты: Фсс рф, механизм его формирования и использования. Страхования, механизм их формир. Характеристика основных этапов бюдж. Методы упр-ния гос-ным и муниц-ным долгом. Безналичный денежный оборот и система безнал-х расчетов. Валютные отношения и валютная система. Активные ао и пассивные по операции комм-их банков. Факторинг и его роль в источниках финансирования деятельности организации. Облигации и их роль в источниках финансирования. Основы теории структуры капитала и дивидендная политика. Банковский, коммерческий кредит и вексельный оборот. Финансовое прогнозирование, его задачи и используемые методы финансового прогнозирования. Методы количественной оценки предпринимательских рисков. Банкротство предприятий - причины, последствия, методы прогнозирования. Государственное регулирование инвестиционной деятельности, осуществляемой в форме капитальных вложений: Источники финансирования капитальных вложений предприятий: Методы оптимизации структуры источников финансирования. Лизинг как форма финансировая капитальных вложений. Бизнес- план инвестиционного проекта, его характеристика. Иностранные инвестиции в России. Вспомогательные ценные бумаги и их характеристика. Производные ценные бумаги и их характеристика форвардные, фьючерсные, опционные контракты. Предмет, объект, цели и концепции бухгалтерского финансового учета. Финансовый учет, его принципы и отличия от управленческого учета. Учет уставного и добавочного капитала. Учетная политика организации, ее составные части. Учет расчетов с учредителями, акционерами. Учет наличия и движения основных средств. Учет денежных средств в кассе, на расчетных и специальных счетах в банках. Состав годовой бухгалтерской отчетности, сроки ее составления и представления. Бухгалтерский баланс как основная форма бухгалтерской финансовой отчетности, его структура. Состав и назначение отчета о финансовых результатах. Состав и назначение отчета о движении денежных средств. Состав и назначение отчета о движении капитала. Организация бухгалтерского учета в сельскохозяйственных организациях. Основные положения Федерального Закона от 6 декабря г. Применение мсфо в Российской Федерации. Регулирование аудиторской деятельности в рф. Деятельность российских саморегулируемых аудиторских объединений. Изучение и оценка систем бухгалтерского учета и внутреннего контроля в ходе аудита. Аудиторские заключения по бухгалтерской финансовой отчетности. План и программа аудиторской проверки. Общий вид аддитивной модели следующий: Общий вид мультипликативной модели выглядит так: Процесс построения модели включает в себя следующие шаги. Выравнивание исходного ряда методом скользящей средней. Расчет значений сезонной компоненты. Расчет полученных по модели значений или 6. Расчет абсолютных и относительных ошибок. Для прогнозирования объема продаж, имеющего сезонный характер, предлагается следующий алгоритм построения прогнозной модели: Рассчитываются ошибки модели как разности между фактическими значениями и значениями модели. Y— прогнозируемое значение; Т— тренд; S — сезонная компонента; Е- ошибка модели. Практическая реализация данного метода выявила следующие его особенности: Исследования показывают, что множество продуктов имеют сезонный характер, величина сезона при этом может быть различной и колебаться от одной недели до десяти лет и более; -применение полиномиального тренда вместо линейного позволяет значительно сократить ошибку модели; -при наличии достаточного количества данных метод даёт хорошую аппроксимацию и может быть эффективно использован при прогнозировании объема продаж в инвестиционном проектировании.
Существует несколько подходов к анализу структуры временных рядов, содержащих сезонные или циклические колебания. Моделирование циклических колебаний в целом осуществляется аналогично моделированию сезонных колебаний, поэтому мы рассмотрим только методы моделирования последних. Простейший подход — расчет значений сезонной компоненты методом скользящей средней и построение аддитивной или мультипликативной модели временного ряда. Общий вид аддитивной модели следующий:. Эта модель предполагает, что каждый уровень временного ряда может быть представлен как сумма трендовой , сезонной и случайной компонент. Общий вид мультипликативной модели выглядит так:. Эта модель предполагает, что каждый уровень временного ряда может быть представлен как произведение трендовой, сезонной и случайной компонент. Выбор одной из двух моделей осуществляется на основе анализа структуры сезонных колебаний. Если амплитуда колебаний приблизительно постоянна, строят аддитивную модель временного ряда, в которой значения сезонной компоненты предполагаются постоянными для различных циклов. Если амплитуда сезонных колебаний возрастает или уменьшается, строят мультипликативную модель временного ряда, которая ставит уровни ряда в зависимость от значений сезонной компоненты. Построение аддитивной и мультипликативной моделей сводится к расчету значений , и для каждого уровня ряда. Процесс построения модели включает в себя следующие шаги. Если полученные значения ошибок не содержат автокорреляции, ими можно заменить исходные уровни ряда и в дальнейшем использовать временной ряд ошибок для анализа взаимосвязи исходного ряда и других временных рядов. Обратимся к данным об объеме потребления электроэнергии жителями района за последние четыре года, представленным в табл. В примере 2 было показано, что данный временной ряд содержит сезонные колебания периодичностью 4. Объемы потребления электроэнергии в осенне-зимний период времени I и IV кварталы выше, чем весной и летом II и III кварталы. По графику этого ряда можно установить наличие приблизительно равной амплитуды колебаний. Это свидетельствует о возможном существовании в ряде аддитивной модели. Проведем выравнивание исходных уровней ряда методом скользящей средней. Для этого найдем уже центрированные четырехчленные скользящие средние по формулам: Найдем оценки сезонной компоненты как разность между фактическими уровнями ряда и центрированными скользящими средними. Используем эти оценки для расчета значений сезонной компоненты табл. Для этого найдем средние за каждый квартал по всем годам оценки сезонной компоненты. В моделях с сезонной компонентой обычно предполагается, что сезонные воздействия за период взаимопогашаются. В аддитивной модели это выражается в том, что сумма значений сезонной компоненты по всем кварталам должна быть равна нулю. Рассчитаем скорректированные значения сезонной компоненты как разность между ее средней оценкой и корректирующим коэффициентом:. Последнее изменение этой страницы: Все права принадлежать их авторам. Заглавная страница Избранные статьи Случайная статья Познавательные статьи Новые добавления. Аддитивная и мультипликативная модели временного ряда.
Кирилл в переводе с греческого
Основные элементы автомобиля
Состав моторного топлива
Китайские инструкции на русском
Стульчик для кормления своими руками фото