Ссылка на файл: >>>>>> http://file-portal.ru/Rss tss ess/
Задание 5. Рассчитать оценки параметров регрессии по формулам и дать экономическую интерпретацию параметров регрессии
Дано значение коэффициента корреляции между X и Y. Найти R(квадрат)
Множественный коэффициент корреляции и коэффициент детерминации
Коэффициент детерминации - R-квадрат — это доля дисперсии зависимой переменной, объясняемая рассматриваемой моделью. Более точно — это единица минус доля необъяснённой дисперсии дисперсии случайной ошибки модели, или условной по признакам дисперсии зависимой переменной в дисперсии зависимой переменной. В случае линейной зависимости является квадратом так называемого множественного коэффициента корреляции между зависимой переменной и объясняющими переменными. В частности, для модели линейной регрессии с одним признаком коэффициент детерминации равен квадрату обычного коэффициента корреляции между и. Истинный коэффициент детерминации модели зависимости случайной величины от признаков определяется следующим образом:. В данном определении используются истинные параметры, характеризующие распределение случайных величин. Если использовать выборочную оценку значений соответствующих дисперсий, то получим формулу для выборочного коэффициента детерминации который обычно и подразумевается под коэффициентом детерминации:. В случае линейной регрессии с константой , где — объяснённая сумма квадратов, поэтому получаем более простое определение в этом случае. Коэффициент детерминации — это доля объяснённой дисперсии в общей:. Необходимо подчеркнуть, что эта формула справедлива только для модели с константой, в общем случае необходимо использовать предыдущую формулу. Основная проблема применения выборочного заключается в том, что его значение увеличивается не уменьшается от добавления в модель новых переменных, даже если эти переменные никакого отношения к объясняемой переменной не имеют. Поэтому сравнение моделей с разным количеством признаков с помощью коэффициента детерминации, вообще говоря, некорректно. Для этих целей можно использовать альтернативные показатели. Для того, чтобы была возможность сравнивать модели с разным числом признаков так, чтобы число регрессоров признаков не влияло на статистику обычно используется скорректированный коэффициент детерминации , в котором используются несмещённые оценки дисперсий:. Данный показатель всегда меньше единицы, но теоретически может быть и меньше нуля только при очень маленьком значении обычного коэффициента детерминации и большом количестве признаков , поэтому интерпретировать его как долю объясняемой дисперсии уже нельзя. Тем не менее, применение показателя в сравнении вполне обоснованно. Для моделей с одинаковой зависимой переменной и одинаковым объемом выборки сравнение моделей с помощью скорректированного коэффициента детерминации эквивалентно их сравнению с помощью остаточной дисперсии или стандартной ошибки модели. В случае отсутствия в линейной множественной МНК регрессии константы свойства коэффициента детерминации могут нарушаться для конкретной реализации. Поэтому модели регрессии со свободным членом и без него нельзя сравнивать по критерию. Эта проблема решается с помощью построения обобщённого коэффициента детерминации , который совпадает с исходным для случая МНК регрессии со свободным членом. Суть этого метода заключается рассмотрении проекции единичного вектора на плоскость объясняющих переменных. При некоторой модификации также подходит для сравнения между собой регрессионных моделей, построенных с помощью: МНК, обобщённого метода наименьших квадратов ОМНК , условного метода наименьших квадратов УМНК , обобщённо-условного метода наименьших квадратов ОУМНК. Коэффициент детерминации Материал из MachineLearning. Просмотры Статья Обсуждение Просмотр История. Личные инструменты Представиться системе. Навигация Заглавная страница Сообщество Новости Последние правки Случайная статья Справка Инструктаж Вопросы и ответы ToDo. Энциклопедия анализа данных Популярные и обзорные статьи Публикации Полезные ссылки. Инструменты Ссылки сюда Связанные правки Загрузить файл Спецстраницы Версия для печати Постоянная ссылка. Содержание 1 Определение и формула 2 Интерпретация 3 Недостатки и альтернативные показатели 3.
Н тетрадь смерти
Распоряжение об установлении лимита остатка кассы организации
Эффезел инструкция по применению
Explained sum of squares
Кухонный гарнитур с газовой колонкой
Воспаление сустава у ребенка причины
Что означает adsl на модеме
Коэффициент детерминации
Как ухаживать за лицом после плазмолифтинга
Характеристика предложения 3 класс
Дано значение коэффициента корреляции между X и Y. Найти R(квадрат)
Вентилятор печки ваз 2108 характеристики
Как получить изопропиловый спирт
Сколько дней готовится
Дано значение коэффициента корреляции между X и Y. Найти R(квадрат)
Рыбкаиз денегсвоими руками