Системы эконометрических уравнений
Структурная и приведенная формы модели
28. Структурная и приведенная формы модели. Идентификация модели
Система одновременных уравнений, т. Эндогенные переменные - это зависимые переменные, число которых равно числу уравнений в системе. Они обозначаются через y. Экзогенные переменные - это предопределенные переменные, влияющие на эндогенные переменные, но независящие от них. Они обозначаются через x. Классификация переменных на эндогенные и экзогенные зависит от теоретической концепции принятой модели. Экономические переменные могут выступать в одних моделях как эндогенные, а в других — как экзогенные переменные. Внеэкономические переменные например, климатические условия входят в систему как экзогенные переменные. В качестве экзогенных переменных можно рассматривать значения эндогенных переменных за предшествующий период времени лаговые переменные. Например, потребление текущего года y t может зависеть также и от уровня потребления в предыдущем году y t Структурная форма модели позволяет увидеть влияние изменений любой экзогенной переменной на значения эндогенной переменной. Целесообразно в качестве экзогенных переменных выбирать такие переменные, которые могут быть объектом регулирования. Меняя их и управляя ими, можно заранее иметь целевые значения эндогенных переменных. Коэффициенты при эндогенных и — при экзогенных переменных называются структурными коэффициентами модели. Все переменные в модели могут быть выражены в отклонениях и от среднего уровня, и тогда свободный член в каждом уравнении отсутствует. Использование МНК для оценивания структурных коэффициентов модели дает смещенные и несостоятельные оценки. Поэтому обычно для определения структурных коэффициентов модели структурная форма преобразуется в приведенную. Приведенная форма модели представляет собой систему линейных функций эндогенных переменных от экзогенных:. По своему виду приведенная форма модели ничем не отличается от системы независимых уравнений. Применяя МНК, можно оценить , а затем оценить значения эндогенных переменных через экзогенные. Приведенная форма позволяет выразить значения эндогенных переменных через экзогенные, однако аналитически уступает структурной форме модели, т. При переходе от приведенной формы модели к структурной исследователь сталкивается с проблемой идентификации. Идентификация —это единственность соответствия между приведенной и структурной формами модели. Структурная модель 2 в полном виде, состоящая в каждом уравнении системы из n эндогенных и m экзогенных переменных, содержит параметров. Приведенная модель 3 в полном виде содержит nm параметров. Таким образом, в полном виде структурная модель содержит большее число параметров, чем приведенная форма модели. Поэтому параметров структурной модели не могут быть однозначно определены через nm параметров приведенной формы модели. Чтобы получить единственно возможное решение для структурной модели, необходимо предположить, что некоторые из структурных коэффициентов модели равны нулю. Тем самым уменьшится число структурных коэффициентов. Модель идентифицируема, если все структурные ее коэффициенты определяются однозначно, единственным образом по коэффициентам приведенной формы модели, т. Модель неидентифицируема, если число приведенных коэффициентов меньше числа структурных коэффициентов, и в результате структурные коэффициенты не могут быть оценены через коэффициенты приведенной формы модели. Модель 2 в полном виде всегда неидентифицируема. Модель сверхидентифицируема, если число приведенных коэффициентов больше числа структурных коэффициентов. В этом случае на основе приведенных коэффициентов можно получить два или более значений одного структурного коэффициента. Сверхидентифицируемая модель, в отличие от неидентифицируемой, практически решаема, но требует для этого специальных методов исчисления параметров. Структурная модель всегда представляет собой систему совместных уравнений, каждое из которых требуется проверять на идентификацию. Модель считается идентифицируемой, если каждое уравнение системы идентифицируемо. Если хотя бы одно из уравнений системы неидентифицируемо, то и вся модель считается неидентифицируемой. Сверхидентифицируемая модель содержит хотя бы одно сверхидентифицируемое уравнение. Обозначим Н — число эндогенных переменных в i - ом уравнении системы, D — число экзогенных переменных, которые содержатся в системе, но не входят в данное уравнение. Тогда условие идентифицируемости уравнения может быть записано в виде следующего счетного правила:. Это счетное правило отражает необходимое, но не достаточное условие идентификации. Более точно условия идентификации определяются, если накладывать ограничения на коэффициенты матриц параметров структурной модели. Уравнение идентифицируемо, если по отсутствующим в нем переменным эндогенным и экзогенным можно из коэффициентов при них в других уравнениях системы получить матрицу, определитель которой не равен нулю, а ранг матрицы не меньше, чем число эндогенных переменных в системе без одного. E — фиктивная переменная, означающая, является ли курс доллара искусственно завышенным или нет;. Проверим данную модель на идентификацию и определим, каким методом могут быть рассчитаны её коэффициенты в случае, если модель сверх — или точно идентифицируема. Сначала рассмотрим общие характеристики структурной формы. Здесь три эндогенные переменные — M t , N t и S t , они стоят в левых частях уравнений. Кроме того, в правых частях находятся четыре предопределенные переменные — одна лаговая M t - 1 и три экзогенные — E t - 1 , Y t и X t. Теперь проверим каждое уравнение. В этом уравнении присутствуют три эндогенные переменные M t , N t и S t , но отсутствуют две предопределенные переменные — Y t и X t. Это означает, что первое уравнение точно идентифицируемо. В этом уравнении присутствуют три эндогенные переменные M t , N t и S t , но отсутствуют три экзогенные — Е t - 1 , M t - 1 и X t. В этом уравнении, как и в других уравнениях, присутствуют все три эндогенные переменные, но отсутствуют три экзогенные — Е t - 1 , M t - 1 и Y t. Проверим каждое уравнение на выполнение достаточного условия идентификации. Для этого сначала запишем расширенную матрицу системы в виде таблицы 4. Как видим, в эту матрицу включены коэффициенты при всех переменных и не включены свободные члены, поскольку они могут быть исключены из системы, если задавать все переменные в отклонениях от среднего значения. Кроме того, здесь все переменные перенесены в правые части уравнений. Достаточное условие идентификации для соответствующего уравнения будет выполнено, если ранг подматрицы, построенной только из коэффициентов при переменных, отсутствующих в этом уравнении, равен количеству эндогенных переменных в системе минус единица. Рассмотрим подробно этот процесс для первого уравнения системы. Первому уравнению соответствует первая строка расширенной матрицы, поэтому первую строку не следует включать в подматрицу. Из остальной части расширенной матрицы оставим только столбцы, которые имеют нули в первой строке. Таким образом, ранг подматрицы равен двум, т. Достаточное условие идентификации для первого уравнения выполнено. Её ранг также равен двум, поскольку определитель, составленный, например, из первого и третьего столбцов, очевидно, не равен нулю. Таким образом, достаточное условие идентификации выполнено для каждого уравнения системы. Поскольку среди уравнений системы нет неидентифицируемых, а второе и третье уравнения являются сверхидентифицированными, то и модель в целом сверхидентифицирована. Для определения параметров первого уравнения должен быть применен косвенный МНК поскольку оно точно идентифицировано , а для других уравнений — двухшаговый МНК. Здесь — случайные члены. Как обычно, в правой части приведенной формы стоят только предопределенные переменные. Для определения параметров ПФМ применяется обычный МНК. Последнее изменение этой страницы: Все права принадлежать их авторам. Заглавная страница Избранные статьи Случайная статья Познавательные статьи Новые добавления. Предыдущая 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Следующая. Структурная и приведенная формы модели.
Эндогенные переменные — это взаимозависимые переменные Y, которые определяются внутри модели системы. Их число равно числу уравнений в системе. Экзогенные переменные — это независимые переменные X, которые определяются вне системы. Предопределённые переменные — экзогенные и лаговые за предыдущие моменты времени эндогенные переменные. Коэффициенты a и b при переменных называются структурными коэффициентами модели. Все переменные в модели выражены в отклонениях от среднего уровня, то есть под X подразумевается , а подY — соответственно. Поэтому свободный член в каждом уравнении отсутствует. Использование МНК для оценивания структурных коэффициентов даёт смещённые и несостоятельные оценки. Поэтому обычно для определения структурных коэффициентов модели эта структурная форма преобразуется в приведённую форму модели. Приведённая форма модели представляет собой систему линейных функций эндогенных переменных y i от экзогенных переменных x i:. По своему виду приведённая форма модели ничем не отличается от системы независимых уравнений, параметры которой оцениваются традиционным МНК. Коэффициенты приведённой формы модели представляют собой нелинейные функции коэффициентов структурной формы модели. Рассмотрим это на простом примере. Для упрощения в модель не введены случайные переменные. Приравнивая правую часть этого выражения к правой части второго уравнения системы 2 получим. Таким образом, мы представили первое уравнение структурной модели в виде уравнения приведённой модели. При переходе от приведенной формы модели к структурной исследователь сталкивается с проблемой идентификации. Идентификация — это единственность соответствия между приведенной и структурной формами модели. Модель идентифицируема, если все структурные ее коэффициенты определяются однозначно, единственным образом по коэффициентам приведенной формы модели, то есть если число параметров структурной модели равно числу параметров приведенной формы модели. В этом случае структурные коэффициенты модели оцениваются через параметры приведенной формы модели и модель идентифицируема. Модель неидентифицируема, если число приведенных коэффициентов меньше числа структурных коэффициентов, и в результате структурные коэффициенты не могут быть оценены через коэффициенты приведенной формы модели. Модель сверхидентифицируема , если число приведенных коэффициентов больше числа структурных коэффициентов. В этом случае на основе коэффициентов приведенной формы можно получить два или более значений одного структурного коэффициента. В этой модели число структурных коэффициентов меньше числа коэффициентов приведенной формы. Структурная модель всегда представляет собой систему совместных уравнений, каждое из которых требуется проверять на идентификацию. Модель считается идентифицируемой, если каждое уравнение системы идентифируемо. Если хотя бы одно из уравнений системы неидентифицируемо, то и вся модель считается неидентифицируемой. Сверхидентифицируемая модель содержит хотя бы одно сверхидентифицируемое уравнение. FAQ Обратная связь Вопросы и предложения. Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Проблема идентификации между сфм и пфм. Структурная и приведённая формы модели сфм и пфм Структурная форма модели содержит эндогенные и экзогенные переменные. Приведённая форма модели представляет собой систему линейных функций эндогенных переменных y i от экзогенных переменных x i: Для структурной модели вида Приведя это равенство к общему знаменателю, имеем После приведения подобных членов получим Таким образом, мы представили первое уравнение структурной модели в виде уравнения приведённой модели. Достаточное условие идентификации При переходе от приведенной формы модели к структурной исследователь сталкивается с проблемой идентификации. С позиции идентифицируемости структурные модели можно подразделить на три вида: Соседние файлы в папке Эконометрика
Метод борьбы и защиты от
Предмет и задачи теории перевода
Сколько стоит камаз битого кирпича
Афоризмы говорящие о жизненных принципах стародума
Чешутся и отекают глаза что делать