шпаргалки на телефон
Вы точно человек?
Математические модели и методы оценки рисков
Российская экономика переживает этап структурной перестройки. На этом этапе традиционные методы менеджмента не дают реального эффекта, поскольку ориентированы на нормально функционирующий рынок. Большинство малых, средних и даже крупных компаний не просто испытывают затруднения, но постоянно находятся на самом краю пропасти. Экономический риск является неотъемлемой чертой реальных хозяйственных решений. Основная особенность современного риска заключается в его тотальном и всеобъемлющем характере. Даже наиболее перспективные инвестиции могут привести к созданию мощностей по производству неконкурентоспособной продукции. С учетом затянувшегося многолетнего спада российской экономики переплетение экономического и финансового кризисов , кризиса платежей особенно остро встает вопрос управления рисками. Однако, особенности и апробированные методы управления рисками в современной российской экономике изучены недостаточно. Это происходит из-за низкого уровня развития рыночных отношений, из-за слабой специальной подготовки значительной части кадров, из-за того, что не хватает статистических данных, позволяющих строить экономико-математические модели. И, наконец, из-за того, что современная теория оценки меры экономических рисков и управления ими еще далеко не адекватна реальным потребностям практического менеджмента. В развитых индустриальных странах мира малый бизнес составляет фундамент рыночных отношений. Из него вырастают средние и крупные капиталы. Сфера малого бизнеса в России только складывается, в начале года в ней было занято всего 9. Одной из главных причин слабого развития отечественного малого бизнеса является высокая степень риска и слабая защищенность организаций в их экономической деятельности. Степень риска, то есть неопределенность и непредсказуемость результатов экономической деятельности в России значительно выше, чем в сложившихся рыночных системах, особенно в малом бизнесе. Мировая практика показала, что как бы хорошо ни была изучена проблема риска, приемы уменьшения риска не могут полностью устранить эту проблему ни в одной стране. В последние годы во всех странах с развитой экономикой особое внимание обращается на методическое и научное обеспечение подготовки специалистов в области анализа риска и управления рисками и безопасностью. В масштабе Большой Европы, включая Россию и страны на территории бывшего СССР , а также государств Средиземноморья, наиболее перспективной научно-образовательной инициативой представляется программа FORM. OSE, принятая Комитетом Министров Совета Европы в рамках Частично Открытого Соглашения ЧОС , действующего с г. Эта программа целиком посвящена развитию европейского образования и исследований в области наук о рисках и безопасности. В рамках реализации указанной программы, а также в независимости от неё появились многочисленные печатные издания, в той или иной мере затрагивающие теорию рисков. Имеющиеся публикации по этой. Однако ни одна из существующих книг на русском языке не может претендовать на роль современного общепризнанного учебника по теории социально-экономического риска. Более того, есть основания утверждать, что теория риска находится ещё на стадии становления, она полна широким перечнем проблемных, методологически нерешенных вопросов. Общие проблемы рискологии и управления рисками, а также вопросы систематизации, структурирования и методологии анализа экономических рисков предпринимательской деятельности активно исследуются в научной литературе, в том числе в работах А. Последнее десятилетие начали активно изучаться вопросы математического моделирования экономических рисков. Систематическое изложение различных подходов в разработке рисковых экономико-математических моделей представлено в монографиях и статьях отечественных и зарубежных авторов: Важно отметить, что у всех перечисленных авторов, а также в других публикациях х годов моделирование экономического риска и управление риском базируется на принципах, которые были заложены в году Г. Марковицем и позднее развиты В. Это развитие оформилось в виде модели ценообразования на рынке капиталовложений Capital Asset Pricing Model, САРМ , основанной на модели финансового рынка с использованием аппарата математической статистики. Как портфельная модель Марковича, так и концепция САРМ предполагали выполнение идеализированных условий и допущений, касающихся фундаментальных свойств рынка. Например, все инвесторы имеют тождественную субъективную оценку будущей эффективности и риска для всех ценных бумаг; существуют безрисковые ценные бумаги ; инвесторы могут брать и давать в долг неограниченное количество ценных бумаг с номинальной процентной ставкой и т. Накопленный в последнее десятилетие опыт свидетельствует, что подобные допущения резко снижают адекватность классической модели риска и соответственно резко сужают границы её применимости. По существу эти границы соответствуют лишь таким случаям, когда наблюдаемая система или процесс подчиняется нормальному закону. С года начали появляться публикации Б. С точки зрения строго научного подхода вышеназванные факты неподчинения нормальному закону распределения прибылей на рынке капитала имеют фундаментальное значение в том смысле, что ставят проблемный вопрос о неправомерности применения аналитиками весьма большой части методов статистического анализа, включая способы диагностики, разработанные в эконометрике. Всё это в последствии обусловило крушение линейной парадигмы, точнее, замену её на нелинейную парадигму, составляющими которой являются эволюционная экономика, теория хаоса, фрактальная статистика, нелинейная динамика и другие направления non-leaner science. В контексте экономических теорий уже можно говорить об экономической синергетике. Краеугольным камнем экономической синергетики, как науки является открытие факта существования хаоса в поведении, казалось бы, полностью детерминированных процессов и систем. С точки зрения рискологии факт существования хаоса означает, что точные экономические предсказания - вещь почти невозможная. Второе фундаментальное положение, сформулированное в рамках экономической синергетики, гласит, что эволюционирующей экономической системы, которая всегда была бы устойчива, просто не существует. Вместе с тем хаос не является абсолютно негативным состоянием, то есть он потенциально позитивен, ибо весьма часто хаотический характер поведения системы предшествует бифуркационному переходу к более позитивному этапу экономической эволюции. Исследованию этих вопросов посвящены работы как, в большей степени, зарубежных, так и отечественных авторов: Из вышесказанного с очевидностью вытекает, что к настоящему времени нет оснований говорить о единой общепризнанной трактовке риска, даже в том случае, если это понятие трактовать в относительно узком смысле финансово-экономического риска. Вместе с тем можно высказать ряд бесспорных положений. Отталкиваясь от системного подхода к определению риска А. С одной стороны, риск - это мера неопределенности и конфликтности в человеческой деятельности. С другой стороны, риск есть объективно-субъективная экономическая категория, отражающая степень успеха или неудачи предприятия в достижении намеченных целей с учетом влияния контролируемых внутренних факторов и неконтролируемых внешних факторов. Наступило время на базе имеющихся, иногда противоречивых подходов, обобщить ценное в математическом моделировании рисков и осуществить формирование целостных моделей, позволяющих системно отражать эффективность эволюционирующих процессов и систем. К настоящему времени в публикациях Э. Проблемным становится вопрос, как определить те моменты, когда одни факторы становятся определяющими, а значимость других ослабевает? В качестве одного из продуктивных подходов к решению этого вопроса в научных публикациях появилась идея так называемого многокритериального подхода к оценке меры риска. На идеях многокритериального подхода и фрактального анализа базируются исследования, реализованные в настоящей диссертационной работе. Цель и задачи диссертационного исследования. Цель настоящего исследования — разработка, развитие и апробация математического аппарата экономического исследования оценки меры рисков финансово-экономических, социально-медицинских и природно-аграрных процессов и систем, а также методов его применения и встраивания в инструментальные средства для повышения обоснованности управленческих решений. Предметом исследования является финансово-экономические и социальные процессы и явления регионального и общероссийского уровня, а также микроэкономического уровня торгового предприятия. Теоретическую и методологическую базу исследования составляют научные труды современных российских и зарубежных ученых по системному анализу, экономической синергетике, статистическому и фрактальному анализу временных рядов, теории выбора и принятия решений, общей и экономической рискологии, экономико-математического моделирования в условиях неопределенности данных и мно-гокритериальности, а также теоретические и методологические вопросы отражения социально-экономических процессов и систем в виде математических, информационных и компьютерных моделей. В ходе исследования использовались материалы органов государственной статистики, республиканского центра Госсанэпиднадзора, данные бухгалтерского учета и отчетности агропромышленных предприятий и предприятий оптово-розничной торговли , а также собственные расчеты автора. Диссертационная работа выполнена в рамках п. В диссертации в рамках системного и многокритериального подходов использовались различные методы и приемы экономических исследований: Научная новизна диссертационного исследования заключается в решении научной проблемы — создание целостного теоретического, методологического и инструментального обеспечения для математического моделирования социально-экономических рисков и формирование многокритериальных моделей, позволяющих системно отражать развитие эволюционирующих процессов. Научную новизну содержат следующие положения:. Практическая значимость работы определяется тем, что основные положения, выводы, рекомендации, модели, методы и алгоритмы диссертации ориентированы на широкое использование организационно-экономического, методического, алгоритмического обеспечения и инструментальных средств и могут быть использованы финансовыми учреждениями, органами управления здравоохранением, разработчиками информационных систем, для совершенствования управления и планирования стратегии развития агропромышленного комплекса, а также разработчиками информационно-аналитических систем для поддержки принятия управленческих решений на различных уровнях социальной, экономической и административной деятельности. Результаты исследования могут быть использованы при разработке концепций региональных и отраслевых программ повышения конкурентоспособности и эффективности агропромышленного производства. Предложенная система методик и фрактального анализа временных рядов могут быть использованы при оценке инвестиционных проектов, в особенности, инвестиционных проектов для субъектов малого предпринимательства , для оценивания и обоснования меры их финансово-экономических рисков, а также для раннего предвидения и среднесрочного прогнозирования критических тенденций финансово-экономических процессов, в частности, на валютных рынках как дополнительный инструментарий для трейдеров. Апробация и внедрение результатов. Материалы и основные результаты диссертационной работы в период с г. Результаты работы, изложенные в диссертационном исследовании, прошли апробацию в экспертных советах РФФИ в виде научных годовых отчетов за г. Черкесске, что подтверждено соответствующими документами. Основные разработки диссертационной работы использованы Министерством экономики Карачаево-Черкесской республики, Министерством архитектуры, строительства и жилищно-коммунального хозяйства при разработке республиканской программы социально-экономического развития Карачаево-Черкесской республики на годы, отделом здравоохранения администрации г. Основные результаты диссертации опубликованы в 38 печатных работах в том числе три монографии , в которых автору в совокупности принадлежит 35,58 п. Некоторые результаты диссертационного исследования включены в изданные в соавторстве учебно-методические пособия, в которых автору принадлежит 11,5 п. Структура и объем работы. Диссертационная работа состоит из введения, 5 глав, заключения, библиографического списка и отдельного тома приложений. Работа изложена на страницах машинописного текста, содержит 25 таблиц, 75 диаграмм и графиков. Библиографический список содержит литературных источников. Отдельный том приложений состоит из 8 разделов на страницах и содержит результаты проведенных компьютерных расчетов и исследований в виде диаграмм, графиков и таблиц. Сформулируем основные результаты и теоретические положения, представленные в диссертационной работе. Разработано целостное экономико-математическое и инструментальное обеспечение для моделирования финансово-экономических рисков и формирования многокритериальных моделей, позволяющее выявлять фундаментальные прогностические свойства эволюционирующих процессов и систем. Составные части авторских экономико-математических решений:. Логически завершенная и методически оформленная концепция многокритериального представления и численной оценки экономических рисков, включая метод формирования множества определяющих критериев экономического риска и раскрытие содержательного смысла каждого из них. Экономико-математическая модель для количественной оценки инвестиционной привлекательности сельскохозяйственных предприятий с позиции многокритериального подхода, включая ранжирование по убыванию их инвестиционной привлекательности. Разработанный на базе идей фрактального анализа метод выявления и численной оценки таких фундаментальных свойств эволюционирующих систем и процессов, как трендоустойчивость , цикличность, наличие и глубина памяти. Методология применения фрактального анализа к временным рядам для оценивания меры риска в эволюционирующих системах и процессах, на примере фрактального анализа финансовых макропоказателей , отражающих динамику обменного курса рубля , и на её базе раскрытие возможности раннего и среднесрочного прогнозирования угрожающих тенденций в развитии финансово-экономических процессов. Методология и методика оценки меры устойчивости динамики временных рядов, полученная путем объединения статистического и фрактального анализа на базе многокритериального подхода. Разработанный на базе статистических и фрактальных критериев риска метод для сравнительной оценки альтернативных групп товаров в деятельности торгового предприятия. Синтез статистических методов и фрактального анализа для выявления циклов и трендов , как фундаментальной основы прогнозирования в системе fc органов стратегического планирования и управления здравоохранением, включая создание системы информационной поддержки процесса планирования и принятия управленческих решений с учетом рисков в условиях ограниченных финансовых ресурсов. Выявленный новый вид риска ошибки в процессе принятия решений, природа возникновения которого обусловлена самим процессом экономико-математического моделирования сложных систем. Разработанное обобщенное решающее правило, как инструментальное средство прямых методов поддержки и принятия решений в условиях мно-гокритериальности, включая разработку и апробацию программного обеспечения. Основы моделирования и первичная обработка данных. Финансы и статистика, Математическое программирование в примерах и задачах. Классификация производственных систем по степени экологического риска. Страхование кредитных и валютных рисков. Страхование валютных рисков и экспортных коммерческих кредитов. Нестационарные структуры и диффузионный хаос. Здоровье человека системообразующий фактор при разработке проблем экологии современных городов. Медико-географические аспекты оценки уровня здоровья населения и состояния окружающей среды. Агроклиматические ресурсы Северного Кавказа. Использование математических методов в эпидемиологии. Статистические методы в эпидемиологии. Оценки эффективности бизнаса и инвестиций. Риски в экономике и методы их страхования. Анал1з, моделювання та управлшня економ1чним ризиком. Экономические проблемы устойчивости и повышение эффективности земледелия. Изд-во Курской сельскохозяйственной академии, Радио и связь, Оценка эффективности инвестиционных проектов: Прогнозирование в моделях экономических систем. Издательство Кисловодского института экономики и права, Вычислительные машины и труднорешаемые задачи: Экология и экономика природопользования. Введение в теорию вероятностей и математическую статистику. Теория вероятности и математическая статистика. Оценка эффективности инвестиционных проектов. Линейная и нелинейная регрессии. Методы эволюционной и синергетической экономики в управлении. Многокритериальные модели формирования и выбора вариантов систем. Методика анализа заболеваемости с временной утратой трудоспособности с применением многофакторного анализа. Методическое пособие для студентов и врачей. Лекции по теории графов. Многокритериальные методы принятия решений. Время и перемены в нелинейной экономической теории. Эколого-экономическое обоснование ущерба от потерь продуктивности сельскохозяйственных земель. Изд-во Волгоградского государственного университета, Антикризисное управление от банкротства к оздоровлению. Закон и Право, ЮНИТИ , Инвестиционно-финансовый портфель Книга инвестиционного менеджера. И Управление медицинской помощью с использованием интегрированных систем: Математические методы в организации и планировании производства. Экономика оптимального погодного риска в АПК теория и методы. Основы теории оптимального портфеля ценных бумаг. Инвестиции и антикризисное управление. Предприятие в нестабильной экономической среде: Поддержка принятия управленческих решений: Из-во Волгоградского государственного университета, Методы оценки инвестиционных проектов. На пороге XXI века: Товариство "Знания", КОО, Анализ финансового состояния и инвестиционной привлекательности акционерных обществ в промышленности, строительстве и торговле. Теория вероятностей и математическая статистика: Нестационарные структуры, динамический хаос, клеточные автоматы. Загадки мира неравновесных структур. Наука и искусство принятия решений. Использование ЭВМ и математических методов в эпидемиологической работе. Оценка инфекционной заболеваемости при помощи нормированных показателей. Метод подготовки и анализа. Изд-во БВК , Основы оценки инвестиционных и финансовых решений. Компьютер и поиск компромисса. Методы, модели, техника вычислений. Варианты прогнозирования и анализа финансовой устойчивости организации: Рейтинговая оценка надежности партнера. Теория выбора и принятие решений. Нелинейная динамика в проблеме безопасности. Новые проблемы, новые возможности. Теория информации и психолингвистика: Математические методы в социальных науках. Особенности использования методики краткосрочного прогнозирования заболеваемости вирусным гепатитом на малых территориях: Математические методы и информационные технологии в экономике: Сборник материалов VII Международной научно-технической конференции. Биологическое земледелие и минеральные удобрения. Вычислительные методы исследования и проектирования сложных систем. Многокритериальные задачи принятия решений. Теория игр и экономическое поведение. Стохастические и хаотические колебания. Банки и биржи , ЮНИТИ, Статистика в гигиенических исследованиях. Финансовый анализ и торговля ценными бумагами FAST: Проблемы принятия решений при нечеткой исходной информации. Образы комплексных динамических систем. Пападимитриу X, Стайглиц К. Исследование сложности и разрешимости векторных задач на графах. Математическое моделирование экономических и социально-экологических рисков. Хаос и порядок на рынках капитала. Новый аналитический взгляд на циклы, цены и изменчивость рынка: Исследование операций и принятие решений, Часть И, методическое пособие для экономических специальностей. Оптимизация по последовательно применяемым критериям. Парето-оптимальные решения многокритериальных задач. Два метода анализа экономических рядов. Нелокальные краевые задачи и родственные проблемы математической биологии, информатики и физики. НИИ ПМиА РАН, С. Самоорганизация в неравновесных физико-химических системах. ТАЛДОМ, ЭКМОС , Исследование мощности множества альтернатив двукритери-альной задачи инвестора. Карачаево-Черкесский технологический институт, Процедуры и алгоритмы формирования комплексных программ. Об оценке финансового риска. Теория вероятностей и прикладная статистика. Введение в проблему выбора в условиях неопределенности. Риски в современном бизнесе. Управление рисками инновационной деятельности. Методический подход к расчету средних темпов роста прироста в эпидемиологическом анализе. Анализ хозяйственной деятельности предприятия. Режимы с обострением в задачах для квазилинейных параболических уравнений. Дополнительное измерение принятия решений. Статистические методы в научных медицинских исследованиях. Математические модели и методы решения задач дискретной оптимизации. Управление финансами в коммерческих банках: Современное состояние теории исследования операций. Математическое моделирование в менеджменте. Русская Деловая Литература, Указания по определению экономической эффективности капитальных вложений в строительство и реконструкцию автомобильных дорог. Количественные методы в финансах: Теория полезности для принятия решения. Методы оценки аддитивных ценностей. Статистическое измерение качественных характеристик. Проблемы безопасности сложных технических систем. Хозяйственный риск и методы его измерения: Экономический риск и методы его измерения. Финансы и статистика, ю с. Элементарная теория статистических решений. Фракталы, хаос, степенные законы. Миниатюры из бесконечного рая. Симметрия в науке и искусстве. Математические методы программирования в экономике. Изд-во МГТУ , Optimisation en classification automatique. Modern Portfolio Theory and Investment Analysis. John Wiley and Sons, p. II III Journal of Finance. Economic Implications of Extraordinary Movements in Stock Prices, Brookings Papers on Economic Activity 2, Decision Making Under Uncertainty: Decisions with multiple objectives: Generalized symmetry in crystal physics. An application of non-linear time series analysis forecasting. Journal of Business and Economic Statistics, , vol. The Valuation of Risk Assets and the Selection of Risk Investments in Stock Portfolios and Capital Budgets, Review of Economic Statictics 47, The Frequency Distribution of Scientific Productivity, Journal of the Washington Academy of Science 16, New Methods in Statistical Economics -Journal of Political Economy ,-p. The Variation of Certain Speculative Prices, in P. Statistical Methodology for Non-Periodic Cycles: Efficient Diversification of Investments. John Wiley and Sons. Mean Variance Analysis in Portfolio Choice and Capital Mar-kets. An overview of multiple objective decision making. South Carolina Press, Brownian Motion in the Stock Market in P. From Being to Becoming. От существующего к возникающему. The limits of safety: Organization, accidents and nuclear weapons. Decision, Orden, and Time in Human Affairs, by G. Cambridge, Cambridge University Press, An Analysis of Stock Market Volatility. Russell Research Commentaries, Frank Russell Company, Tacoma, WA, Human Behavior and the Principle of Least Effort. Каталог диссертаций Поиск диссертаций Правила работы Способы оплаты Скидки Помощь Бесплатные диссертации Отзывы Обратная связь. Математические модели и методы оценки рисков социально-экономических процессов тема диссертации и автореферата по ВАК Математические и инструментальные методы экономики. Цель исследования предопределила необходимость решения следующих основных задач: Научную новизну содержат следующие положения: Составные части авторских экономико-математических решений: Выявленный новый вид риска ошибки в процессе принятия решений, природа возникновения которого обусловлена самим процессом экономико-математического моделирования сложных систем 9. Статистический анализ временных рядов. Новые очерки по психологии искусства. От часов к хаосу: Финансовая математика и её приложения. Регулярная и стохастическая динамика. Порядок и беспорядок в природе: Portfolio Analysis in Stable Paretian Market. Utility Theory for Decision making. The Fractal Geometry of Nature. Portfolio Selection, Journal of Finance 7, Equilibrium in a Capital Asser Market. Обратите внимание, представленные выше научные тексты размещены для ознакомления и получены посредством распознавания оригинальных текстов диссертаций OCR. В связи с чем, в них могут содержаться ошибки, связанные с несовершенством алгоритмов распознавания. В PDF файлах диссертаций и авторефератов, которые мы доставляем, подобных ошибок нет. Методы оценки межрегиональных товарных потоков при прогнозировании социально-экономического развития субъектов Российской Федерации Модели и метод оценки сбалансированности прогнозов регионального развития: На материалах Ставропольского края Разработка моделей и программных средств для оценки рисков промышленных предприятий на основе технологий имитационного моделирования Математические методы оптимизации информационных ресурсов для программно-целевого управления социально-экономическим развитием региона Формализованные методы прогнозирования социально-экономического развития региона Оценка эффективности экономических моделей развития предприятий атомной энергетики. Научная электронная библиотека disserCat — современная наука РФ, статьи, диссертационные исследования, научная литература, тексты авторефератов диссертаций. ООО "Научная электронная библиотека", г. Санкт-Петербург, ОГРН document.
Текст рассказа находка
Схема трт 1000
Форма 0504045 образец заполнения
Всемирная таблица дота 2
Colasoft capsa руководство инструкция
Сколько оплата за триколор