xts.R

# 岡田昌史(著者代表)『Rパッケージガイドブック』東京図書
# http://www.tokyo-tosho.co.jp/books/ISBN978-4-489-02097-1.html
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# Google http://www.google.com/search?q=ISBN978-4-489-02097-1
# Amazon http://www.amazon.co.jp/dp/448902097X
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# オリジナルのままであればソースファイルの再配布は自由です。

# xts.R
# 20110425版


library(xts)
data(sample_matrix)
sample.xts <- as.xts(sample_matrix)
class(sample.xts)
str(sample.xts)

# 通常の抽出（1 ～ 5 番目までのデータ）
sample.xts[1:5]
#2007 年1 月05 日から2007 年1 月10 日まで
sample.xts['2007-01-05::2007-01-10']
# 最初から2007 年1 月10 日まで
sample.xts['::2007-01-10']
#2007 年1 月3 日のみ
sample.xts['2007-01-03']

index.monthlast <- endpoints(sample.xts)
sample.xts[index.monthlast]

period.max(sample.xts[,1],endpoints(sample.xts))
period.apply(sample.xts[,1],endpoints(sample.xts),
             function(x_){max(x_)})

apply.monthly(sample.xts[,1],mean)
apply.weekly(sample.xts[,1],mean)

to.monthly(sample.xts)
to.weekly(sample.xts)
to.period(sample.xts,period="weeks") # 上と同じ

index(sample.xts)
indexClass(sample.xts)
coredata(sample.xts)

x <- xts(c(11, NA, 13, 14, 15, NA),as.Date("2010-12-01")+ 0:5)
na.locf(x)# 直近値で補間
na.locf(x, fromLast=TRUE)
# 日付を逆向きにした直近値で補間(ex: 明日の値で今日の値を補間)
na.approx(x, na.rm = FALSE)
na.spline(x, na.rm = FALSE)

sample.as.xts <- as.xts(sample_matrix)
sample.try.xts <- try.xts(sample_matrix)
str(sample.as.xts)
str(sample.try.xts)
class(reclass(sample.as.xts))
class(reclass(sample.try.xts))

change.ratio <- function(x, on="months")
{
x <- try.xts(x, error = FALSE)
x.index <- endpoints(x, on=on)
reclass(x[x.index]/lag(x[x.index])-1, x[x.index])
}

(change.ratio.xts <- change.ratio(sample.as.xts[1:100]))
(change.ratio.matrix <- change.ratio(sample_matrix[1:100,]))
class(change.ratio.xts)
class(change.ratio.matrix)

x <- zoo(rnorm(1000),Sys.Date()+1:1000)
(change.ratio.x <- change.ratio(x,on="years"))
class(change.ratio.x)