Instalar alguns plugins que utilizam bibliotecas em C, nem sempre é simples com python. Se o ambiente não estiver redondo pode dar alguns problemas chatinhos de compilação.
Abaixo eu montei um passo-a-passo de como deixar o ambiente OK para instalar qualquer pacote que utilize bibliotecas em C. No meu teste estou utilizando a librosa(biblioteca para processamento de audio), mas pode ser aplicado a qualquer biblioteca como é o caso do theano(biblioteca de deep learning)
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Instale TDM GCC x64.
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Instale Anaconda x64.
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Na pasta no Anaconda, abra o próprio prompt que é fornecido(medida de segurança)
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Execute conda update conda.
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Execute conda update --all.
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Execute conda install mingw libpython.
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Para instalar sua biblioteca(que tem código C por baixo dos panos) utilize o comando:
https://gist.github.com/b1b28b239b1e8f9415bef3f1e364bf59
É isso ae pessoal!
Espero que eu tenha ajudado. =)