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## @purpose: Create plots to show intuition behind the bayesian lasso in park and casella (2008). | |
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## @author: Alex Chinco | |
## @date: 24-SEP-2016 | |
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## @purpose: Verify that the wavelet-variance estimator picks up traders' | |
## investment horizons in simulated data. | |
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## @author: Alex Chinco | |
## @date: 12-JUL-2016 | |
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## @purpose: Plot supply constraint imposed by investors purchases. | |
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## @author: Alex Chinco | |
## @date: 11-JUN-2016 | |
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## @purpose: Estimate corrected lambda in simulated data. | |
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## @author: Alex Chinco | |
## @date: 24-JAN-2016 | |
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## @purpose: Simulate return data with dense shocks and show that the | |
## LASSO doesn't add any forecasting power. | |
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## @author: Alex Chinco | |
## @date: 04-DEC-2015 | |
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## Prep workspace | |
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rm(list=ls()) | |
library(foreign) | |
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library(plyr) | |
library(ggplot2) | |
library(tikzDevice) | |
print(options('tikzLatexPackages')) |