Теория экстремальных значений
БЫКОВ A.A. Проф., д-р физ.-мат. Наук, главный редактор журнала «Проблемы анализа риска» Приложения асимптотической теории вероятностей экстремальных значений. - презентация
Вы точно человек?
Ранее было отмечено, что VaR не учитывает экстремальные значения доходностей так как эмпирические распределения, строго говоря, не являются нормальными и имеют толстые хвосты и также, не является когерентной мерой риска. Теория экстремальных значений меры риска как раз призвана решить эту проблему. Одной из мер риска, удовлетворяющих условиям когерентности, является показатель ожидаемых потерь expected shortfall, expected tail loss, conditional VaR - статистика, позволяющая оценить потери по портфелю, выходящие за пределы VaR. При использовании совместно с VaR показатель ожидаемых потерь позволяет получить дополнительные сведения о функции плотности распределения и толщине его хвостов [2]. Пусть 1 - б - доверительный интервал, то математически можно определить величину ожидаемых потерь как условное математическое ожидание потерь X, превысивших по величине VaR [2]:. Аналитическая формула вычисления ES Conditional VaR для нормального распределения выглядит следующим образом [12]:. Другая мера риска, удовлетворяющая условиям когерентности и позволяющая оценить потери, выходящие за определение VaR, называется EVT Extreme Value Theory. Метод заключается в следующем:. Из этих распределений только распределение Парето обладает свойством устойчивости stable distribution , то есть сумма двух случайных переменных, имеющих распределение Парето, также будет иметь это распределение. Это свойство, также присущее нормальному распределению, является крайне важным для расчета суммарного VaR. Далее, для получения оценки VaR, находится кумулянт второго порядка, который представляет собой дисперсию нового распределения, из которой далее получается оценка волатильности и считается VaR EVT. Перейти к загрузке файла. Главная Финансы Исследование различных методик оценки рыночного риска и использование их для построения оценки величины рыночного риска на примере финансовых инструментов. Когерентные меры оценивают средние потери при наихудшем развитии событий [11]. Пусть 1 - б - доверительный интервал, то математически можно определить величину ожидаемых потерь как условное математическое ожидание потерь X, превысивших по величине VaR [2]: Аналитическая формула вычисления ES Conditional VaR для нормального распределения выглядит следующим образом [12]: Метод заключается в следующем:
Мы предполагаем, что вам понравилась эта презентация. Чтобы скачать ее, порекомендуйте, пожалуйста, эту презентацию своим друзьям в любой соц. Кнопочки находятся чуть ниже. Презентация была опубликована 4 года назад пользователем www. Приведем несколько очень простых и полезных достаточных условий, применимых в случае, когда ф. F имеет плотность f. Графические статистические средства — техника построения квантиль диаграмм или графиков квантилей на вероятностной бумаге. Если достигнуто достаточно хорошее согласие, то предсказание в ограниченных пределах может быть сделано путем продолжения прямой. Вариационный ряд максимальных длительностей, сут. Закон распределения Закон распределения, в данном случае задаваемый плотностью распределения, количества лесных пожаров количества лесных пожаров в Тверской области выглядит следующим образом: Максимальное количество пожаров которое может превышать значение 50 пожаров в год следует ожидать 1 раз в 17 лет. В то же время это значение может быть близким к 6 годам, что требует учета при планировании финансового резерва для ликвидации пожаров. Да, можно, если дополнительно применить к полученным результатам на основе ассимптотической теории экстремальных значений классическую технику актуарных расчетов. Можно ли, используя графическую технику предложить упрощенный подход для введения статистического критерия экстремальной ЧС? Введение в статистику экстремальных значений и ее приложения. Введение в статистику экстремальных значений и ее приложения, далеко не до конца изучены и достаточно перспективны в области прогнозирования риска ЧС и безопасности жизнедеятельности. БЫКОВ Aндрей Aлександрович Тел. Число срабатывания релейной защиты в текущем месяце составило: Стандартные распределения и их квантили Стандартные распределения В статистике, эконометрике и других сферах человеческих знаний очень часто используются. Российский университет дружбы народов Институт гостиничного бизнеса и туризма В. Дихтяр Теория и методология социально- экономических исследований в. Распространим определения числовых характеристик дискретных величин на величины непрерывные. Математическим ожиданием непрерывной случайной величины Х,. Лекция 2 — Идентификация закона распределения вероятностей одномерной случайной величины 2. Этапы обработки данных одномерной. Совместное распределение термин, относящийся к распределению нескольких случайных величин, заданных на. Теория вероятностей и математическая статистика Занятие 5. Основные числовые характеристики случайных величин Преподаватель — доцент кафедры ВМ, к. Способы задания дискретной случайной величины не являются общими — они неприменимы, например, для непрерывных случайных величин. Презентация к уроку по алгебре 10 класс на тему: Применение математической статистики в школе. Распределения и доверительные интервалы Теоретическая часть 1. Распределение случайной величины и функция плотности распределения 2. Лекция 5 Метод максимального правдоподобия. ММП позволяет получить по крайней мере асимптотически несмещенные и эффективные оценки параметров распределения. Еще похожие презентации в нашем архиве:. Мои презентации Профиль Сообщения Выход. Войти с помощью социльных сетей Забыли пароль? Скачать бесплатно презентацию на тему "БЫКОВ A. Проверка статистических гипотез Лекция 7 продолжение 1. Числовые характеристики случайных величин Лекция Лабораторная работа 6 Обработка результатов эксперимента в MathCad. Еще похожие презентации в нашем архиве: Загружай и скачивай презентации бесплатно! Обратная связь Правообладателям Политика конфеденциальности Условия использования.
Тонкая структура генов
Чертеж дома 9 класс
Таро три карты работа будущее
Гражданско правовой договорс сиделкой образец 2017
Скольков 2017 году получают материнский капитал