LE.jl

using StatsBase

# zufällige Datenpunkte
data = rand(10000);

# betrachteter Abstand zwischen Datenpunkten
dr = 1;

# Transformation auf Rangzahlen
rx = ordinalrank(data) - 1;
# Generieren einer zweiten Zeitreihe durch Verschiebung 
# (Der Eingangswert x für t+1 liegt bei y=f(x) für t) 
ry = circshift(rx,-1);

# Ermittle die Indizes
ind_yx = sortperm(rx);
ind_xy = sortperm(ry);

# Ordne den Indizes Werte zu
x = ry[ind_yx];
y = rx[ind_xy];

# Bestimmte die Abstände
drx = x[1+dr : length(data)] - x[1:length(data)-dr];
dry = y[1+dr : length(data)] - y[1:length(data)-dr];

# Berechne die LE_y Statistik
LE_yx = sum(log(abs(dry)./dr))/((length(data)-dr)) - log(dr)