setup.py

from distutils.core import setup
from glob import glob
import py2exe, sys

# 目的の dll があるパスを明示する
sys.path.append("C:\\Program Files (x86)\\Microsoft Visual Studio 9.0\\VC\\redist\\x86\\Microsoft.VC90.CRT")

# じゃないと、ここでパスを明示しても py2exe が dll を拾ってきてくれない
data_files = [('Microsoft.VC90.CRT', \
               glob(r'C:\Program Files (x86)\Microsoft Visual Studio 9.0\VC\redist\x86\Microsoft.VC90.CRT\*.*'))]


setup(
    windows = [{'script':'c:\プロジェクトフォルダ\mvc_test.py'}],
    data_files = data_files
    )