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<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1" standalone="no"?><CURRICULO-VITAE SISTEMA-ORIGEM-XML="LATTES_OFFLINE" NUMERO-IDENTIFICADOR="7679840055825288" DATA-ATUALIZACAO="14022017" HORA-ATUALIZACAO="182014"><DADOS-GERAIS NOME-COMPLETO="Hedibert Freitas Lopes" NOME-EM-CITACOES-BIBLIOGRAFICAS="LOPES, H. F.;LOPES, HEDIBERT F.;LOPES, HEDIBERT FREITAS;LOPES, HEDIBERT F;LOPES, HEDIBERT" NACIONALIDADE="B" PAIS-DE-NASCIMENTO="Brasil" UF-NASCIMENTO="MS" CIDADE-NASCIMENTO="Aquidauana" PERMISSAO-DE-DIVULGACAO="NAO" DATA-FALECIMENTO="" SIGLA-PAIS-NACIONALIDADE="BRA" PAIS-DE-NACIONALIDADE="Brasil"><RESUMO-CV TEXTO-RESUMO-CV-RH="Eu possuo graduação e mestrado em Estatística pela UFRJ (1990 e 1994) e doutorado em Estatística e Teoria da Decisão pela Duke University (2000). Eu fui Professor Assistente de Estatistica da Universidade Federal Fluminense entre Abril de 1992 e Fevereiro de 1996 e da Universidade Federal do Rio de Janeiro de Marco de 1996 a Junho de 2000; Professor Adjunto de Estatistica da Universidade Federal do Rio de Janeiro de Julho de 2000 a Agosto de 2003; Assistant Professor of Econometrics and Statistics da University of Chicago Booth School of Business de Setembro de 2003 a Agosto de 2007 e Associate Professor of Econometrics and Statistics da University of Chicago Booth School of Business Setembro 2007 a Agosto 2013. Atualmente sou Professor de Estatistica e Econometria do Insper - Instituto de Ensino e Pesquisa. Venho trabalhando em varias areas da Estatistica e da Econometria, com particular enfase em metodos computacionais (MCMC, algoritmos de saltos reversiveis e filtros de particulas) e na abordagem Bayesiana em modelos dinamicos, modelos fatoriais, modelos espaco-temporais, teoria do valor extremo, copula dinamica, modelos de mixtures, modelos de volatilidade estocastica univariada e multivariada, econometria financeira e series temporais e variaveis instrumentais. Administrei mini-cursos e tutoriais em varias conferencias (SINAPE, 2002, Encontro Brasileiro de Estatistica Bayesiana, 2008,International Meeting of the Psychometric Society, 2007, Escola de Series Temporais e Econometria, 1995,2009, Encontro Brasileiro de Financas, 2004, Encontro da Associacao Brasileira de Matematica, 2002) e em varias universidades e instituicoes (Institute of Advanced Studies, Viena, 2006, SAMSI, EUA, 2008, Universidade Bocconi, Milao, 2009, INPE, 2009, Universita Politecnica da Catalunya, 2009, University of Pretoria, 2011, Banco Central do Brasil, 2012, IME-USP, 2012). Desde 2000 ministrei cerca de 80 palestras em diversas universidades/institutos brasileiros (IPEA, USP, UFRJ, FGV, PUC-RJ, Unicamp, IBMEC, CIMAT, UFMG, Insper, ICMC-US, UNB, UFSCAR) e internacionais (Valencia, UPC, Chicago, NCSU, Michigan, Duke, Missouri, Atlanta FED, Zaragoza, UNAM, Connecticut, IAS Vienna, UC Santa Cruz, UC Irvine, Penn State, New Mexico, NIU, UT Austin, Columbia, Rutgers, Milwaukee, GWU ,BYU, USC, Waterloo, UW, UVienna, TI-Amsterdam, UC Boulder, Toronto, HEC Paris, Institut Henri Poincare, Purdue, Northwestern, Bocconi). Desde 2000 fui convidado a palestrar em cerca de 80 encontros nacionais (INPE, SEAGRO, ESTE, UFRJ, EPGE, IMPA, USP, SINAPE, SBE, Escola de regressao) e internacionais(INFORMS, JSM, ICE, Valencia, SBIES, SAMSI, IOWA, UIC, Oxford, Connecticut, Tokyo, BISP, Arkansas, Varanasi, LSU, ISBA, Kobe, Chicago, COBAL, Biometry, Tirano). Minha lista de publicacoes inclue 5 livros/monografias, mais de 50 artigos/capitulos publicados ou aceitos para publicacao (JASA, AOAS, Statistical Science, Statistica Sinica, Bayesian Statistics, Journal of Econometrics, Journal of Time Series Analysis, Bayesian Analysis, Biometrics, CSDA, Environmetrics, entre outros) and cerca de 30 relatorios tecnicos, notas e discussoes. Sou editor associado do JBES e da Bayesian Analysis. Sou revisor de varias editoras, entre elas Wiley and Sons, Springer-Verlag e Chapman &amp; Hall/CRC, alem de cerca de 40 periodicos internacionais, entre eles JASA, JRSS-B, AOS, AOAS, JCGS, Biometrics, JABES, Journal of Econometrics, JBES e JAE. Orientei ou oriento 24 de alunos, sendo 9 de doutorado, e ja' participei de 18 bancas de doutorado." TEXTO-RESUMO-CV-RH-EN=""/><ENDERECO FLAG-DE-PREFERENCIA="ENDERECO_INSTITUCIONAL"><ENDERECO-PROFISSIONAL CODIGO-INSTITUICAO-EMPRESA="IW3C00000004" NOME-INSTITUICAO-EMPRESA="Insper Instituto de Ensino e Pesquisa" CODIGO-ORGAO="" NOME-ORGAO="" CODIGO-UNIDADE="" NOME-UNIDADE="" LOGRADOURO-COMPLEMENTO="Rua Quatá - de 251/252 a 449/450" PAIS="Brasil" UF="SP" CEP="04546042" CIDADE="São Paulo" BAIRRO="Vila Olímpia" DDD="11" TELEFONE="45042393" RAMAL="" FAX="" CAIXA-POSTAL="" HOME-PAGE="www.hedibert.org"/></ENDERECO><FORMACAO-ACADEMICA-TITULACAO><GRADUACAO SEQUENCIA-FORMACAO="1" NIVEL="1" TITULO-DO-TRABALHO-DE-CONCLUSAO-DE-CURSO="Software Controle Estatístico de Qualidade" NOME-DO-ORIENTADOR="Paulo Carneiro Bravo" CODIGO-INSTITUICAO="020200000009" NOME-INSTITUICAO="Universidade Federal do Rio de Janeiro" CODIGO-ORGAO="" NOME-ORGAO="" CODIGO-CURSO="90000001" NOME-CURSO="Estatística" CODIGO-AREA-CURSO="90000001" STATUS-DO-CURSO="CONCLUIDO" ANO-DE-INICIO="1987" ANO-DE-CONCLUSAO="1990" FLAG-BOLSA="SIM" CODIGO-AGENCIA-FINANCIADORA="002200000000" NOME-AGENCIA="Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico" NUMERO-ID-ORIENTADOR="" CODIGO-CURSO-CAPES="" TITULO-DO-TRABALHO-DE-CONCLUSAO-DE-CURSO-INGLES="" NOME-CURSO-INGLES="" FORMACAO-ACADEMICA-TITULACAO="" TIPO-GRADUACAO="" CODIGO-INSTITUICAO-GRAD="" NOME-INSTITUICAO-GRAD="" CODIGO-INSTITUICAO-OUTRA-GRAD="" NOME-INSTITUICAO-OUTRA-GRAD="" NOME-ORIENTADOR-GRAD=""/><MESTRADO SEQUENCIA-FORMACAO="2" NIVEL="3" CODIGO-INSTITUICAO="020200000009" NOME-INSTITUICAO="Universidade Federal do Rio de Janeiro" CODIGO-ORGAO="" NOME-ORGAO="" CODIGO-CURSO="90000001" NOME-CURSO="Estatística" CODIGO-AREA-CURSO="90000001" STATUS-DO-CURSO="CONCLUIDO" ANO-DE-INICIO="1991" ANO-DE-CONCLUSAO="1994" FLAG-BOLSA="SIM" CODIGO-AGENCIA-FINANCIADORA="002200000000" NOME-AGENCIA="Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico" ANO-DE-OBTENCAO-DO-TITULO="1994" TITULO-DA-DISSERTACAO-TESE="Aplicações de Modelos Autoregressivos Vetoriais Bayesianos" NOME-COMPLETO-DO-ORIENTADOR="Hélio dos Santos Migon" TIPO-MESTRADO="" NUMERO-ID-ORIENTADOR="7997248190492823" CODIGO-CURSO-CAPES="" TITULO-DA-DISSERTACAO-TESE-INGLES="" NOME-CURSO-INGLES="" NOME-DO-CO-ORIENTADOR="" CODIGO-INSTITUICAO-DOUT="" NOME-INSTITUICAO-DOUT="" CODIGO-INSTITUICAO-OUTRA-DOUT="" NOME-INSTITUICAO-OUTRA-DOUT="" NOME-ORIENTADOR-DOUT=""><PALAVRAS-CHAVE PALAVRA-CHAVE-1="Modelos dinânimos" PALAVRA-CHAVE-2="Modelos macroeconométricos" PALAVRA-CHAVE-3="Integração Monte Carlo" PALAVRA-CHAVE-4="Funções de resposta a impulsos" PALAVRA-CHAVE-5="" PALAVRA-CHAVE-6=""/><AREAS-DO-CONHECIMENTO><AREA-DO-CONHECIMENTO-1 NOME-GRANDE-AREA-DO-CONHECIMENTO="CIENCIAS_EXATAS_E_DA_TERRA" NOME-DA-AREA-DO-CONHECIMENTO="" NOME-DA-SUB-AREA-DO-CONHECIMENTO="Estatística" NOME-DA-ESPECIALIDADE="Análise Multivariada"/><AREA-DO-CONHECIMENTO-2 NOME-GRANDE-AREA-DO-CONHECIMENTO="CIENCIAS_EXATAS_E_DA_TERRA" NOME-DA-AREA-DO-CONHECIMENTO="Probabilidade e Estatística" NOME-DA-SUB-AREA-DO-CONHECIMENTO="Estatística" NOME-DA-ESPECIALIDADE="Inferência Paramétrica"/><AREA-DO-CONHECIMENTO-3 NOME-GRANDE-AREA-DO-CONHECIMENTO="CIENCIAS_EXATAS_E_DA_TERRA" NOME-DA-AREA-DO-CONHECIMENTO="Probabilidade e Estatística" NOME-DA-SUB-AREA-DO-CONHECIMENTO="Estatística" NOME-DA-ESPECIALIDADE="Regressão e Correlação"/></AREAS-DO-CONHECIMENTO><SETORES-DE-ATIVIDADE SETOR-DE-ATIVIDADE-1="Política Econômica e Administração Pública em Geral" SETOR-DE-ATIVIDADE-2="Educação Superior" SETOR-DE-ATIVIDADE-3=""/></MESTRADO><DOUTORADO SEQUENCIA-FORMACAO="3" NIVEL="4" CODIGO-INSTITUICAO="151800000006" NOME-INSTITUICAO="Duke University" CODIGO-ORGAO="" NOME-ORGAO="" CODIGO-CURSO="90000002" NOME-CURSO="Estatística e Teoria da Decisão" CODIGO-AREA-CURSO="90000002" STATUS-DO-CURSO="CONCLUIDO" ANO-DE-INICIO="1996" ANO-DE-CONCLUSAO="2000" FLAG-BOLSA="SIM" CODIGO-AGENCIA-FINANCIADORA="002200000000" NOME-AGENCIA="Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico" ANO-DE-OBTENCAO-DO-TITULO="2000" TITULO-DA-DISSERTACAO-TESE="Bayesian Analysis in Latent Factor and Longitudinal Models" NOME-COMPLETO-DO-ORIENTADOR="Mike West e Peter Müller" TIPO-DOUTORADO="" CODIGO-INSTITUICAO-DOUT="" NOME-INSTITUICAO-DOUT="" CODIGO-INSTITUICAO-OUTRA-DOUT="" NOME-INSTITUICAO-OUTRA-DOUT="" NOME-ORIENTADOR-DOUT="" NUMERO-ID-ORIENTADOR="" CODIGO-CURSO-CAPES="" TITULO-DA-DISSERTACAO-TESE-INGLES="" NOME-CURSO-INGLES="" NOME-DO-ORIENTADOR-CO-TUTELA="" CODIGO-INSTITUICAO-OUTRA-CO-TUTELA="" CODIGO-INSTITUICAO-CO-TUTELA="" NOME-DO-ORIENTADOR-SANDUICHE="" CODIGO-INSTITUICAO-OUTRA-SANDUICHE="" CODIGO-INSTITUICAO-SANDUICHE="" NOME-DO-CO-ORIENTADOR=""><PALAVRAS-CHAVE PALAVRA-CHAVE-1="Dynamic Models" PALAVRA-CHAVE-2="Markov Chain Monte Carlo" PALAVRA-CHAVE-3="Population Pharmacokinetics and Pharmacodynamics" PALAVRA-CHAVE-4="Meta Analysis" PALAVRA-CHAVE-5="Sequential Monte Carlo Methods" PALAVRA-CHAVE-6="International Exchange Rate Models"/><AREAS-DO-CONHECIMENTO><AREA-DO-CONHECIMENTO-1 NOME-GRANDE-AREA-DO-CONHECIMENTO="CIENCIAS_EXATAS_E_DA_TERRA" NOME-DA-AREA-DO-CONHECIMENTO="" NOME-DA-SUB-AREA-DO-CONHECIMENTO="Probabilidade e Estatística Aplicadas" NOME-DA-ESPECIALIDADE="Modelagem Bayesiana"/></AREAS-DO-CONHECIMENTO><SETORES-DE-ATIVIDADE SETOR-DE-ATIVIDADE-1="Educação Superior" SETOR-DE-ATIVIDADE-2="Política Econômica e Administração Pública em Geral" SETOR-DE-ATIVIDADE-3=""/></DOUTORADO><LIVRE-DOCENCIA SEQUENCIA-FORMACAO="4" NIVEL="6" CODIGO-INSTITUICAO="006700000002" NOME-INSTITUICAO="Universidade de São Paulo" ANO-DE-OBTENCAO-DO-TITULO="2013" TITULO-DO-TRABALHO="Modelagem de Sistemas Estocasticos Complexos Atraves de Fatores Latentes" TITULO-DO-TRABALHO-INGLES=""/></FORMACAO-ACADEMICA-TITULACAO><ATUACOES-PROFISSIONAIS><ATUACAO-PROFISSIONAL CODIGO-INSTITUICAO="020200000009" NOME-INSTITUICAO="Universidade Federal do Rio de Janeiro" SEQUENCIA-ATIVIDADE="1" SEQUENCIA-IMPORTANCIA="3"><VINCULOS SEQUENCIA-HISTORICO="1" TIPO-DE-VINCULO="SERVIDOR_PUBLICO" ENQUADRAMENTO-FUNCIONAL="LIVRE" CARGA-HORARIA-SEMANAL="" FLAG-DEDICACAO-EXCLUSIVA="SIM" MES-INICIO="3" ANO-INICIO="1996" MES-FIM="8" ANO-FIM="2003" OUTRAS-INFORMACOES="Licenca sem vencimentos ate' 31 de agosto de 2006" FLAG-VINCULO-EMPREGATICIO="NAO" OUTRO-VINCULO-INFORMADO="" OUTRO-ENQUADRAMENTO-FUNCIONAL-INFORMADO="Professor Adjunto I" OUTRO-ENQUADRAMENTO-FUNCIONAL-INFORMADO-INGLES="" OUTRAS-INFORMACOES-INGLES=""/><ATIVIDADES-DE-PESQUISA-E-DESENVOLVIMENTO><PESQUISA-E-DESENVOLVIMENTO SEQUENCIA-FUNCAO-ATIVIDADE="8" FLAG-PERIODO="ATUAL" MES-INICIO="6" ANO-INICIO="2000" MES-FIM="" ANO-FIM="" CODIGO-ORGAO="020201000002" NOME-ORGAO="Instituto de Matemática" CODIGO-UNIDADE="020201004008" NOME-UNIDADE="Departamento de Métodos Estatísticos"><LINHA-DE-PESQUISA SEQUENCIA-LINHA="1" TITULO-DA-LINHA-DE-PESQUISA="Análise sequencial em modelos dinâmicos multivariados" FLAG-LINHA-DE-PESQUISA-ATIVA="NAO" OBJETIVOS-LINHA-DE-PESQUISA="" 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NOME-INSTITUICAO="Journal of the Royal Statistical Society. Series B, Statistical Methodology" SEQUENCIA-ATIVIDADE="4" SEQUENCIA-IMPORTANCIA=""><VINCULOS SEQUENCIA-HISTORICO="1" TIPO-DE-VINCULO="LIVRE" ENQUADRAMENTO-FUNCIONAL="LIVRE" CARGA-HORARIA-SEMANAL="" FLAG-DEDICACAO-EXCLUSIVA="NAO" MES-INICIO="" ANO-INICIO="2000" MES-FIM="" ANO-FIM="" OUTRAS-INFORMACOES="" FLAG-VINCULO-EMPREGATICIO="SIM" OUTRO-VINCULO-INFORMADO="Revisor de periódico" OUTRO-ENQUADRAMENTO-FUNCIONAL-INFORMADO="" OUTRO-ENQUADRAMENTO-FUNCIONAL-INFORMADO-INGLES="" OUTRAS-INFORMACOES-INGLES=""/></ATUACAO-PROFISSIONAL><ATUACAO-PROFISSIONAL CODIGO-INSTITUICAO="000400000997" NOME-INSTITUICAO="Journal of Computational and Graphical Statistics" SEQUENCIA-ATIVIDADE="5" SEQUENCIA-IMPORTANCIA=""><VINCULOS SEQUENCIA-HISTORICO="1" TIPO-DE-VINCULO="LIVRE" ENQUADRAMENTO-FUNCIONAL="LIVRE" CARGA-HORARIA-SEMANAL="" FLAG-DEDICACAO-EXCLUSIVA="NAO" MES-INICIO="" ANO-INICIO="2000" MES-FIM="" ANO-FIM="" OUTRAS-INFORMACOES="" FLAG-VINCULO-EMPREGATICIO="SIM" OUTRO-VINCULO-INFORMADO="Revisor de periódico" OUTRO-ENQUADRAMENTO-FUNCIONAL-INFORMADO="" OUTRO-ENQUADRAMENTO-FUNCIONAL-INFORMADO-INGLES="" OUTRAS-INFORMACOES-INGLES=""/></ATUACAO-PROFISSIONAL><ATUACAO-PROFISSIONAL CODIGO-INSTITUICAO="000500000999" NOME-INSTITUICAO="Biometrics (Washington)" SEQUENCIA-ATIVIDADE="6" SEQUENCIA-IMPORTANCIA=""><VINCULOS SEQUENCIA-HISTORICO="1" TIPO-DE-VINCULO="LIVRE" ENQUADRAMENTO-FUNCIONAL="LIVRE" CARGA-HORARIA-SEMANAL="" FLAG-DEDICACAO-EXCLUSIVA="NAO" MES-INICIO="" ANO-INICIO="2000" MES-FIM="" ANO-FIM="" OUTRAS-INFORMACOES="" FLAG-VINCULO-EMPREGATICIO="SIM" OUTRO-VINCULO-INFORMADO="Revisor de periódico" OUTRO-ENQUADRAMENTO-FUNCIONAL-INFORMADO="" OUTRO-ENQUADRAMENTO-FUNCIONAL-INFORMADO-INGLES="" OUTRAS-INFORMACOES-INGLES=""/></ATUACAO-PROFISSIONAL><ATUACAO-PROFISSIONAL CODIGO-INSTITUICAO="000600000990" NOME-INSTITUICAO="Journal of Applied Econometrics" SEQUENCIA-ATIVIDADE="7" SEQUENCIA-IMPORTANCIA=""><VINCULOS SEQUENCIA-HISTORICO="1" TIPO-DE-VINCULO="LIVRE" ENQUADRAMENTO-FUNCIONAL="LIVRE" CARGA-HORARIA-SEMANAL="" FLAG-DEDICACAO-EXCLUSIVA="NAO" MES-INICIO="" ANO-INICIO="2000" MES-FIM="" ANO-FIM="" OUTRAS-INFORMACOES="" FLAG-VINCULO-EMPREGATICIO="SIM" OUTRO-VINCULO-INFORMADO="Revisor de periódico" OUTRO-ENQUADRAMENTO-FUNCIONAL-INFORMADO="" OUTRO-ENQUADRAMENTO-FUNCIONAL-INFORMADO-INGLES="" OUTRAS-INFORMACOES-INGLES=""/></ATUACAO-PROFISSIONAL><ATUACAO-PROFISSIONAL CODIGO-INSTITUICAO="000700000992" NOME-INSTITUICAO="Journal of Econometrics" SEQUENCIA-ATIVIDADE="8" SEQUENCIA-IMPORTANCIA=""><VINCULOS SEQUENCIA-HISTORICO="1" TIPO-DE-VINCULO="LIVRE" ENQUADRAMENTO-FUNCIONAL="LIVRE" CARGA-HORARIA-SEMANAL="" FLAG-DEDICACAO-EXCLUSIVA="NAO" MES-INICIO="" ANO-INICIO="2000" MES-FIM="" ANO-FIM="" OUTRAS-INFORMACOES="" FLAG-VINCULO-EMPREGATICIO="SIM" OUTRO-VINCULO-INFORMADO="Revisor de periódico" OUTRO-ENQUADRAMENTO-FUNCIONAL-INFORMADO="" OUTRO-ENQUADRAMENTO-FUNCIONAL-INFORMADO-INGLES="" OUTRAS-INFORMACOES-INGLES=""/></ATUACAO-PROFISSIONAL><ATUACAO-PROFISSIONAL CODIGO-INSTITUICAO="000800000994" NOME-INSTITUICAO="Journal of Financial Econometrics" SEQUENCIA-ATIVIDADE="9" SEQUENCIA-IMPORTANCIA=""><VINCULOS SEQUENCIA-HISTORICO="1" TIPO-DE-VINCULO="LIVRE" ENQUADRAMENTO-FUNCIONAL="LIVRE" CARGA-HORARIA-SEMANAL="" FLAG-DEDICACAO-EXCLUSIVA="NAO" MES-INICIO="" ANO-INICIO="2000" MES-FIM="" ANO-FIM="" OUTRAS-INFORMACOES="" FLAG-VINCULO-EMPREGATICIO="SIM" OUTRO-VINCULO-INFORMADO="Revisor de periódico" OUTRO-ENQUADRAMENTO-FUNCIONAL-INFORMADO="" OUTRO-ENQUADRAMENTO-FUNCIONAL-INFORMADO-INGLES="" OUTRAS-INFORMACOES-INGLES=""/></ATUACAO-PROFISSIONAL><ATUACAO-PROFISSIONAL CODIGO-INSTITUICAO="000900000996" NOME-INSTITUICAO="Econometrics Journal" SEQUENCIA-ATIVIDADE="10" SEQUENCIA-IMPORTANCIA=""><VINCULOS SEQUENCIA-HISTORICO="1" TIPO-DE-VINCULO="LIVRE" ENQUADRAMENTO-FUNCIONAL="LIVRE" CARGA-HORARIA-SEMANAL="" FLAG-DEDICACAO-EXCLUSIVA="NAO" MES-INICIO="" ANO-INICIO="2000" MES-FIM="" ANO-FIM="" OUTRAS-INFORMACOES="" FLAG-VINCULO-EMPREGATICIO="SIM" 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Khattree, D. N. Naik" NUMERO-DA-EDICAO-REVISAO="" NUMERO-DA-SERIE="" CIDADE-DA-EDITORA="" NOME-DA-EDITORA=""/><AUTORES NOME-COMPLETO-DO-AUTOR="Hedibert Freitas Lopes" NOME-PARA-CITACAO="LOPES, H. F.;LOPES, HEDIBERT F.;LOPES, HEDIBERT FREITAS;LOPES, HEDIBERT F;LOPES, HEDIBERT" ORDEM-DE-AUTORIA="1" NRO-ID-CNPQ="7679840055825288"/><AUTORES NOME-COMPLETO-DO-AUTOR="Peter Müller" NOME-PARA-CITACAO="MÜLLER, P." 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Smith, Mike West" NUMERO-DA-EDICAO-REVISAO="1" NUMERO-DA-SERIE="" CIDADE-DA-EDITORA="" NOME-DA-EDITORA="Oxford University Press"/><AUTORES NOME-COMPLETO-DO-AUTOR="Hedibert Freitas Lopes" NOME-PARA-CITACAO="LOPES, HEDIBERT F" ORDEM-DE-AUTORIA="1" NRO-ID-CNPQ=""/><AUTORES NOME-COMPLETO-DO-AUTOR="Carlos M. Carvalho" NOME-PARA-CITACAO="CARVALHO, C. M." 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M. Smith, Mike West" NUMERO-DA-EDICAO-REVISAO="1" NUMERO-DA-SERIE="" CIDADE-DA-EDITORA="" NOME-DA-EDITORA="Oxford University Press"/><AUTORES NOME-COMPLETO-DO-AUTOR="Carlos M. Carvalho" NOME-PARA-CITACAO="CARVALHO, C. M." ORDEM-DE-AUTORIA="1" NRO-ID-CNPQ=""/><AUTORES NOME-COMPLETO-DO-AUTOR="Hedibert Freitas Lopes" NOME-PARA-CITACAO="LOPES, HEDIBERT F" ORDEM-DE-AUTORIA="2" NRO-ID-CNPQ=""/><AUTORES NOME-COMPLETO-DO-AUTOR="Omar Aguilar" NOME-PARA-CITACAO="AGUILAR, O." 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Polson;David A. Stephens" NUMERO-DA-EDICAO-REVISAO="1" NUMERO-DA-SERIE="" CIDADE-DA-EDITORA="Oxford" NOME-DA-EDITORA="Oxford University Press"/><AUTORES NOME-COMPLETO-DO-AUTOR="Hedibert Freitas Lopes" NOME-PARA-CITACAO="LOPES, HEDIBERT FREITAS" ORDEM-DE-AUTORIA="1" NRO-ID-CNPQ=""/><AUTORES NOME-COMPLETO-DO-AUTOR="CARVALHO, CARLOS M." NOME-PARA-CITACAO="CARVALHO, CARLOS M." 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Modeling: Bayesian Inference Through C++ Programming" ANO="2004" PAIS="Estados Unidos" IDIOMA="Inglês" HOME-PAGE="" FLAG-RELEVANCIA="NAO" DOI="" TITULO-INGLES=""/><DETALHAMENTO-DE-ORIENTACOES-CONCLUIDAS-PARA-MESTRADO TIPO-DE-ORIENTACAO="ORIENTADOR_PRINCIPAL" NOME-DO-ORIENTADO="Ou Jin" CODIGO-INSTITUICAO="143500000000" NOME-DA-INSTITUICAO="University of Chicago" CODIGO-ORGAO="" NOME-ORGAO="" CODIGO-CURSO="90000004" NOME-DO-CURSO="Statistics" FLAG-BOLSA="NAO" CODIGO-AGENCIA-FINANCIADORA="" NOME-DA-AGENCIA="" NUMERO-DE-PAGINAS="88" NUMERO-ID-ORIENTADO="" NOME-DO-CURSO-INGLES=""/><AREAS-DO-CONHECIMENTO><AREA-DO-CONHECIMENTO-1 NOME-GRANDE-AREA-DO-CONHECIMENTO="CIENCIAS_EXATAS_E_DA_TERRA" NOME-DA-AREA-DO-CONHECIMENTO="" NOME-DA-SUB-AREA-DO-CONHECIMENTO="Estatística" NOME-DA-ESPECIALIDADE="Análise Multivariada"/><AREA-DO-CONHECIMENTO-2 NOME-GRANDE-AREA-DO-CONHECIMENTO="CIENCIAS_EXATAS_E_DA_TERRA" NOME-DA-AREA-DO-CONHECIMENTO="Probabilidade e Estatística" 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Ravines" CODIGO-INSTITUICAO="020200000009" NOME-INSTITUICAO="Universidade Federal do Rio de Janeiro" CODIGO-ORGAO="" NOME-ORGAO="" CODIGO-CURSO="90000005" NOME-CURSO="Estatistica" NOME-CURSO-INGLES=""/><PARTICIPANTE-BANCA NOME-COMPLETO-DO-PARTICIPANTE-DA-BANCA="Dani Gamerman" NOME-PARA-CITACAO-DO-PARTICIPANTE-DA-BANCA="GAMERMAN, Dani" ORDEM-PARTICIPANTE="1" NRO-ID-CNPQ="9116864917971678"/><PARTICIPANTE-BANCA NOME-COMPLETO-DO-PARTICIPANTE-DA-BANCA="Helio Migon" NOME-PARA-CITACAO-DO-PARTICIPANTE-DA-BANCA="MIGON, Helio" ORDEM-PARTICIPANTE="2" NRO-ID-CNPQ="7997248190492823"/><PARTICIPANTE-BANCA NOME-COMPLETO-DO-PARTICIPANTE-DA-BANCA="Alexandra Mello Schmidt" NOME-PARA-CITACAO-DO-PARTICIPANTE-DA-BANCA="SCHMIDT, Alexandra Mello" ORDEM-PARTICIPANTE="4" NRO-ID-CNPQ="1737347278094688"/><PARTICIPANTE-BANCA NOME-COMPLETO-DO-PARTICIPANTE-DA-BANCA="Francisco Louzada Neto" NOME-PARA-CITACAO-DO-PARTICIPANTE-DA-BANCA="LOUZADA NETO, Francisco" ORDEM-PARTICIPANTE="5" NRO-ID-CNPQ=""/><PARTICIPANTE-BANCA NOME-COMPLETO-DO-PARTICIPANTE-DA-BANCA="Hedibert Freitas Lopes" NOME-PARA-CITACAO-DO-PARTICIPANTE-DA-BANCA="LOPES, H. 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CIDADE-DO-EVENTO="Research Triangle Park, North Carolina, USA" NOME-DO-EVENTO-INGLES=""/><PARTICIPANTE-DE-EVENTOS-CONGRESSOS NOME-COMPLETO-DO-PARTICIPANTE-DE-EVENTOS-CONGRESSOS="Hedibert Freitas Lopes" NOME-PARA-CITACAO-DO-PARTICIPANTE-DE-EVENTOS-CONGRESSOS="LOPES, H. 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CODIGO-INSTITUICAO="" NOME-INSTITUICAO="Associacao Brasileira de Estatistica e Sociedade Internacional de Biometria" LOCAL-DO-EVENTO="UFLA" CIDADE-DO-EVENTO="Lavras" NOME-DO-EVENTO-INGLES=""/><PARTICIPANTE-DE-EVENTOS-CONGRESSOS NOME-COMPLETO-DO-PARTICIPANTE-DE-EVENTOS-CONGRESSOS="Hedibert Freitas Lopes" NOME-PARA-CITACAO-DO-PARTICIPANTE-DE-EVENTOS-CONGRESSOS="LOPES, H. 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