Checando o evento 'close' do wp.media (versão 3.6+) / Checking the 'close' event of wp.media (version 3.6+)

teste.js

//se o frame já existe, abre-o novamente
if ( typeof( custom_uploader ) !== "undefined" ) {
   custom_uploader.close();
}

//Cria o frame da janela de mídia
var custom_uploader = wp.media.frames.customHeader = wp.media({
   title: "Select An Image",
   library: {
      type: 'image'
   },
   button: {
      text: "insert image"
   },
});

//callback quando seleciona uma imagem
custom_uploader.on( 'select', function() {
  console.log( 'selected an image' );
});

//callback quando fecha a janela - seja através do botão "fechar" ou usando a tecla "ESC"
custom_uploader.on( 'close', function(){
  console.log( 'close modal' );
} );

//Abre a janela de mídia
custom_uploader.open();