Sim, por padrão o pihole instala o lighttpd (da pra fazer nos outros servers eu acho mas n sei específicos).
No painel web em Local DNS você precisa apontar lancache.steamcontent.com pro ip do pihole (IPv4 e v6).
Depois por SSH adicionar essas linhas em /etc/lighttpd/external.conf
url.redirect = (
"^/depot/(.*)" => "http://steampipe.akamaized.net/depot/$1"
)
server.max-keep-alive-requests=3000
$HTTP["url"] =~ "^/depot" { accesslog.filename = ""}
As opções de CDN são:
Akamai: steampipe.akamaized.net ou akamai.cdn.steampipe.steamcontent.com
Google: google.cdn.steampipe.steamcontent.com (tbm tem google2)
Level3/Lumen: level3.cdn.steampipe.steamcontent.com
Highwinds/Stackpath: f3b7q2p3.ssl.hwcdn.net
Depois só reiniciar o lighttpd ou o pihole inteiro e testar. Recomendo trocar a região do mesmo jeito pois o cliente pode abrir mais um monte de conexões se a lista de servidores tiver mais do que um.
EDIT: Ainda tô testando essa última linha de desligar o log.