ParallelSparseRegression performance

addprocs_3

➜  admm git:(master) ✗ julia test_lasso_single.jl
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elapsed time: 90.979009048 seconds (12805856436 bytes allocated)

addprocs_7

 ➜  admm git:(master) ✗ julia test_lasso_single.jl
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elapsed time: 228.324713722 seconds (28927210844 bytes allocated)

no_addprocs

➜  admm git:(master) ✗ julia test_lasso_single.jl
iter :	       r	 eps_pri	       s	eps_dual
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elapsed time: 24.422318823 seconds (6440755392 bytes allocated)

test_lasso_single.jl

#addprocs(3)
using ParallelSparseRegression

m,n,p = 2048,1024,.1
A = sprand(m,n,p)
x0 = Base.shmem_randn(n)
b = A*x0
rho = 1
lambda = 1
quiet = false
maxiters = 100

params = Params(rho,quiet,maxiters)

# Lasso
@time z_lasso = lasso(A,b,lambda; params=params)