Constructs DataFrames for Daily Returns

tearsheet.py

def _daily_returns_dataset(
    historic_prices,
):
    daily_returns_dataset = historic_prices.pct_change()
    daily_returns_dataset = daily_returns_dataset.fillna(
        0, 
        inplace=False
    )

    return daily_returns_dataset


def _folio_daily_returns_dataset(
    daily_returns_dataset,
    ticker_weights_dataset,
):    
    folio_daily_returns_dataset = daily_returns_dataset.dot(
        ticker_weights_dataset["weight"]
    )

    return folio_daily_returns_dataset