activity_layout.xml

<Button 
     android:layout_width="wrap_content"
     android:layout_height="wrap_content"                               
     android:text="" 
     android:background="@drawable/fondo_boton"/>
<!-- fondo_boton, es el nombre del archivo XML donde pusiste las imagenes -->

fondo_boton.xml

<selector xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android">
    <!-- La imagen "button_imagen1" es la que muestra cuando tiene el foco -->
    <item android:drawable="@drawable/button_imagen1" android:state_selected="true" />
    <!-- La imagen "button_imagen2" es la que muestra cuando se presiona -->
    <item android:drawable="@drawable/button_imagen2" android:state_pressed="true" />
    <!-- La imagen "button_imagen3" es la que muestra en el estado normal -->
    <item android:drawable="@drawable/button_imagen3" />
</selector>

 <!-- Este archivo lo tienes que guardar en la carpeta "drawable" -->