BlackScholes

BlackScholes.py

# -*- coding: utf-8 -*-
"""
Black-Scholes 
Autor: Guillermo Izquierdo
Este código es para fines educativos exclusivamente
"""
from math import log, sqrt, exp
from scipy import stats

#Definimos nuestros parametros iniciales
S = 102
E = 100
T = 1
r = 0.05
sigma = 0.25

#Definimos la opción Call bajo la ecuación de BlackScholes
d1 = (log(S/E))+((r + 0.5 * sigma ** 2) * T) / (sigma * sqrt(T))
d2 = (log(S/E))+((r - 0.5 * sigma ** 2) * T) / (sigma * sqrt(T))
V = (S * stats.norm.cdf(d1, 0, 1)) - (E * exp(-r * T) * stats.norm.cdf(d2, 0, 1))

#Imprimimos el resultado en pantalla
print('El precio de la opcion call es: {}'.format(V))