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test.R

portfolio.wl <- function(tickers, yreturn, i) {
  # cria um novo dataframe com duas colunas: ticker, que vai armazenar o ticker da ação;
  # e wl, que armazena o retorno anual (yreturn) para o ano `i` de cada ticker
  wls <- data.frame(wl = yreturn[tickers, i], ticker=tickers, stringsAsFactors=FALSE)
  # cria uma copia do dataframe `wls` ordenado pela coluna `wl` do maior valor de retorno anual 
  # para o menor
  sorted_wls <- arrange(wls, -wl)
  # Verifica se algum dos dados em sorted_wl tem NA na coluna `wl`. Se for assim, mostra uma mensagem de erro
  # com o ticker correspondente
  if(any(is.na(sorted_wls$wl))) warning(paste("Ativo com NA:", sorted_wls$ticker[is.na(sorted_wls$wl)]))
  # cria uma copia da coluna ticker do `sorted_wls`. A coluna já está ordenada pelo valor do retorno anual
  sorted_tickers <- sorted_wls$ticker       #linha 148
  # armazena o tamanho da lista de tickers
  size <- length(sorted_tickers)                #linha 149
  # calcula a posição do ticker central
  pivot <- round(size / 2)                          #linha 150
  # cria uma copia dos tickers desde aquele com maior retorno anual até a mitade da coluna
  winner <- sorted_tickers[1:pivot]
  # cria uma copia dos ticker da mitade até o menor retorno anual
  loser <- sorted_tickers[(pivot + 1):size]
  # retorna uma lista com os dois grupos
  return(list(winner=winner, loser=loser))
}