gistfile1.txt

Ruby 1.9.3-p448
http://rubyinstaller.org/downloads/ 
durante a instalação marcar a opção para adicionar os executáveis Ruby ao PATH: http://simplesideias.com.br/media/ruby-win/ruby-installer-configuration.png
Devkit
http://rubyinstaller.org/downloads/
DevKit-mingw64-32-4.7.2-20130224-1151-sfx.exe
Extrair o conteúdo em alguma pasta, de preferência chamada 'devkit' e utilizando o 'Start Command Prompt with Ruby' executar:
ruby dk.rb init
ruby dk.rb install
gem install gosu
Como resultado terá algo mais ou menos assim: http://f.cl.ly/items/1o0l1b0c0T0x3y1a3S3I/Screen%20Shot%202013-09-09%20at%207.15.50%20PM.png

Validando a instalação (qualquer plataforma):

  Rodar o "irb" e escrever:
    require 'gosu'
    Gosu::Window.new(300,300,false).show
Se abrir uma janela, correu tudo bem.
Exemplo: http://f.cl.ly/items/2B0D0c221L1Z1X0Q1D2h/Screen%20Shot%202013-09-10%20at%208.53.31%20PM.png