qtips2.q

// 环境变量的使用，及命令加载的技巧
libdir: hsym `${x,"/qtips"}getenv `HOME ;
system "l ",1_string ` sv libdir,`stat.q ;

/ unstack a table
exec indexcode!brate by year:year from table
//加快查询速度
update `g#secucode,`s#date from `date`secucode xasc `quota; 
// 从保存的context恢复到目前的context，其实是完全覆盖当前空间的
`. set get `:inting;
crossup:{[x;y](y>x)&(prev y)<=prev x}; /y上穿x

// 定义空表
flip `date`rate`dzrate`ndzrate!"****"$\:() ;
// 解决csv文件读取股票代码 不足6位的问题
update secucode:{`${reverse x til 6} reverse "000000", string x } 
	each secucode from

// 统计回归
/ 单因子回归，没有截距项
residual:{ coef: first (enlist y) lsq x xexp/: til 2;y- coef[0] +coef[1]*x}
/ 多因子回归
\l qml.q
.qml.mlsq[x;y]
a:(1 1 4f;1 2 6f;1 3 2f;1 4 1f); b:11 2 -3 -4
.qml.mlsq[a;b] // 得到回归系数 b作为被解释变量，a为解释变量
//20.19048 -6.238095 -0.952381
//残差呢
{y-x mmu .qml.mlsq[x;y]}[a;b]
// 链接数据库
eppice: .odbc.eval  h: .odbc.open (`eppic32;`sa;`$"Pass@word");
// 四舍五入函数　rnd[0.25864;1]
rnd:{x*"j"$y%x}
// 移动平均算法，与matlab定义相同 [Short, Long] = movavg(1:10, 3, 3, 'e')
myewma:{x:2%1+x;first[y](1f-x)\x*y}
// 确定属于哪个季度
quarter:{year:`year$x;  Q:{?[x<=3;`Q1;?[x<=6;`Q2;?[x<=9;`Q3;`Q4]]]}`mm$x; `$ (string year),'  string Q }

// 一个有趣的问题，quota中是行情数据，要删除每个股票上市以来的前20个交易数据，以避开新股涨停的情况
// 两种做法：1、给每个股票编号，取大于20的行
// 2、使用fby函数
// 第二种方法，fby方法比编号方法效率高一倍左右！！　0.5秒左右即可完成
load `:quotadata;
update `g#secucode,`s#date from `date`secucode xasc `quotadata;
update index: til count i by secucode from `quotadata
cz : select from quotadata where index>=20
cz2: select from quotadata where i >= (first 20_;i) fby secucode


// scan函数详解！！  不是函数，是个副词，修饰动词（函数）的，该副词长这样 \
二元函数 f(x,y) 作用在list L上，得到结果记为T
T0 =  L0
T1 = f(T0,L1)
T2 = f(T1,L2)
example,f(x,y) = 10*x+y Q_Form is: ({y+10*x}\)
L:0 1 2 3 4f
T0 = 0;
T1 = 10*0+1 =1
T2 = 10*1+2 =12
T3 = 10*12+3 = 123

三元函数 f(x,y,z) 作用在三个list L M N上（其中L应为单变量），得到结果记为T
T0 = f(L,M0,N0)
T1 = f(T0,M1,N1)
T2 = f(T1,M2,N2)
T3 = f(T2,M3,N3)
example,f(x,y) = x*y+z Q_Form is: ({z+x*y}\)
L=1;M=1 2 3 4;N=5 6 7 8;
T0 = 5+1*1 = 6
T1 = 6+2*6 = 18
T2 = 7+3*18 = 61
({z+x*y}\)[1f;1 2 3 4f; 5 6 7 8f]
























/ 策略
TARULE:()!(); /rule
TAPARA:()!(); /parameter
APPLYTA:{TARULE[x][TAPARA[x];]}; /qpply the rule and parameter
/ 锤头策略，寻找买入时点，20个交易日后卖出，看有效性
/ 1、下影线达到股价2%以上：low%close&open<0.98 
/ 2、上影线小于股价的1%：high%close&open<1.01 
/ 3. 收盘价低于30日内最高价的70%：close<0.7* 30 mmax close
TARULE[`101]:{
 o:y`o;
 h:y`h;
 l:y`l;
 c:y`c;
 ((x 0)>l%c&o)&((x 1)>h%c&o)&(c<(x 2)*(x 3) mmax c)
 };
TAPARA[`101]:(0.98;1.01;0.7;12);    /1.锤头

one:update rate:-1+future % close from
{select secucode,date,close,future from x where sig} 
ungroup select date,sig:APPLYTA[`101] `o`h`l`c!(open;high;low;close),close,future:-12 xprev close by secucode from quotaM
/ 秋影金波:低位连续小阳，表明下档买气旺盛，犹如金色阳光下的波影
/ 1、阳线，阳线实体小于3%，距今超过或等于5天
/ 2、10日内最低价就是百日内最低价
/ 3、3日均价比5日均价高出1%以上
TARULE[`102]:{
 o:y`o;l:y`l;c:y`c;
 ((x 0)=(x 0) msum (c>=o)&(x 1)>=c%o)&
 (((x 2) mmin l)=(x 3) mmin l)&
 (((x 4) mavg c)>(x 5)*(x 6) mavg c)
 };
 TAPARA[`102]:(5;1.03;10;100;3;1.01;5);
/3.好友反攻：下跌市势，见底转向形态，一般要求一支长阴烛后，次日跳空下跌，
// 收市时回到前收盘价位
// 1、昨日阴线实体大于3%; prev close % open < 0.97
// 2、当日收阳线；   open<close
// 3、当日收盘价大于等于昨收盘 close>= prev close
// 4、当日收盘价小于30日最高价的70%  30 mmax close> close
TARULE[`103]:{
 o:y`o;c:y`c;
 ((x 0)>prev c%o)&
 (o<prev c)&(c>prev c)&
 (c<(x 1)*(x 2) mmax c)
 };
TAPARA[`103]:(0.97;0.7;30); 
/4.卷土重来:一种双底形态
// 1、当日收阳线
// 2、当日跳空低开
// 3、收盘价位于昨日K线实体中部以上
// 4、昨日阴线实体在3%以上
// 5、上述条件在10日内发生两次以上
// 6、10日内最低价就是百日内最低价
// 7、解决信号连发问题，10日内不允许重复
TARULE[`104]:{
 o:y`o;l:y`l;c:y`c;
 1=(x 0) msum ((x 1)<=(x 0) msum (c>o)&(o<prev c)&(c>0.5*prev o+c)&((x 2)>prev c%o))&
 (((x 3) mmin l)=(x 4) mmin l)
 };
TAPARA[`104]:(10;2;0.97;10;100); 
/5.早晨之星:
// 1、前天阴线实体大于3%  0.97< 2 xprev close%open
// 2、昨天跳空低开   (2 xprev close) > prev open
// 3、今天阳线实体大于3%  1.03<close%open
// 4、今日收盘价高于前天收盘价   2 xprev close<close
// 5、昨日K线实体小于2%  0.02>(abs prev close-open)%prev close
// 6、确认走势出于低位，要求数值由-5 以下上行至-5以上（45日最低价与收盘价的差值比上45日最高价与45日最低价的差值，然后求5日平均）
// 7、以规则1-5为买入条件1，规则6为买入条件2，其中一条发出信号后，要求另一条在前后10日内同时出现，则确认 
TARULE[`105]:{
 o:y`o;h:y`h;l:y`l;c:y`c;
 m:x 7;
  {(x&1<=z msum y)|y&1<=z msum x}
  [;;x 0] [((x 1)>(x 2) xprev c%o)& //con  1
     ((prev o)<(x 2) xprev c)& //condition 2
     ((x 3)<c%o)&              //condition 3
	 (c>(x 2) xprev c)&        //condition 4
     ((x 4)>abs prev -1+o%c);  //condition 5
     crossup[x 5;] (x 6) mavg 100*((m mmin l)-c)%((m mmax h)-m mmin l)] //condition 6
  };
TAPARA[`105]:(10;0.97;2;1.03;0.02;-5;5); 
// 6.炉架底：多头不死，跌势不止：行情在绝望中产生，并凝聚出向上的爆发力，有点倾向于报复性回升
// 1、确认中期低点，10日内最低价即30日最低价  (10 xprev close) = 30 xprev close
// 2、10日最高收盘价与10日最低收盘价的比值，低于5日前该比值  ((10 mmax close) % 10 mmin) <5 xprev (10 mmax close) % 10 mmin close
// 3、当日阳线实体大于5%  1.05<close%open
// 4、5日内出现过实体大于5%的阴线     1&5 msum 0.95<close%open
TARULE[`106]:{
 o:y`o;l:y`l;c:y`c;
 (((x 0) mmin l)=(x 1) mmin l)& //con 1
 ({x<y xprev x}[;x 2] ((x 3) mmax c)% (x 3) mmin c)& //con 2
 ((x 4)<c%o)&               //con 3 
 (1<=(x 5) msum (x 6)>c%o) //con 4
 };
TAPARA[`106]:(10;100;5;10;1.05;5;0.95); /
/ 7.大阳烛:强者恒强，大道至简
//1 昨日收盘价低于10日内最高价的80%  (prev close)< 0.8* 10 mmax high
//2 开盘价等于最低价 open=low
//3 阳线实体大于4%  1.04<close%open
TARULE[`107]:{
 o:y`o;l:y`l;c:y`c;
  ((prev c)<(x 0)*(x 1) mmax c)& //cond 1
  (l=o)&                        //cond 2
  ((x 2)<c%o)                  //cond 3
  };
TAPARA[`107]:(0.8;10;1.04); 
///一浪零点过滤:
TARULE[`ZERO]:{
 l:y`l;c:y`c;
 m:x 0; n:x 1;
 (l=m mmin l)&
 (0<m msum c=m min c)&
 (c<prev c)
 };
TAPARA[`ZERO]:(100;3); 
TARULE[`WAVE2]:{
 h:y`h;l:y`l;c:y`c;
 m:x 0; a:x 1; b:x 2;
 mh:m mmax h;
 ml:m mmin l;
 (l>mh-a*mh-ml)&
 (l<mh-b*mh-ml)&
 ((irlast c=m mmax c)<irlast c=m mmin c)
 };
TAPARA[`WAVE2]:(100;0.64;0.60); /二浪底过滤
TARULE[`WAVE3]:{
 o:y`o;h:y`h;l:y`l;
 (o&l)>prev h
 };
TAPARA[`WAVE3]:(); /三浪启动过滤
TARULE[`WAVE4]:{
 h:y`h;l:y`l;c:y`c;
 m:x 0; a:x 1; b:x 2;
 mh:m mmax h;
 ml:m mmin l;
 (l>mh-a*mh-ml)&
 (l<mh-b*mh-ml)&
 ((irlast c=m mmax c)<irlast c=m mmin c)
 };
TAPARA[`WAVE4]:(200;0.40;0.36); /四浪底过滤
TARULE[`WAVEB]:{
 h:y`h;l:y`l;c:y`c;
  m:x 0; n x 1; r:x 2; a:x 3; b:x 4;
  mh:m mmax h;
  nl:m xprev n mmin l;
  (mh=n mmax h)&
  (l=m mmin l)&
  (mh>r*nl)&
  (l<mh-a*(mh-nl))&
  (l>mh-b*(mh-nl))
  };
TAPARA[`WAVEB]:(30;100;1.3;0.618;1.236); /B浪底过滤
//Chap 4
// AO指标 5日中价与34日中价的差值，中价是最高价与最低价的平均
TARULE[`AO]:{
 h:y`h;l:y`l;
 {(y mavg x)-z mavg x}[;x 0;x 1] 0.5*h+l
 };
TAPARA[`AO]:(5 34); /AO动量
TARULE[`AC]:{
 ao:TARULE[`AO][2#x;y];
  (x 3) mavg (ao- (x 2) mavg ao)
  };
TAPARA[`AC]:(5 34 5 5); /AC动量加速
//chap 5
TARULE[`Oh]:{
 o:y`o;c:y`c;
 (c<(x 0)*(x 1) mavg c)&
 (o<(x 2)*prev c)&
 c>prev c
};
TAPARA[`Oh]:(0.96;5;0.99); /5.2 哎呀跳空
TARULE[`123]:{
 m:x 0; n:x 1; a:x 2; c:y`c; 
 c0:m mmin c;
 c1:n xprev c0;
 (c>c1)&(c0<c1)&c0>a*c1
 };
TAPARA[`123]:(100;10;0.95); /5.3 123法则
TARULE[`TD]:{
 m:x 0; n:x 1; u:x 2; 
 h:y`h;l:y`l;c:y`c;
 fz:(0|h-prev c)+c-l;
 fm:(0|(prev c)-l)+h-l;
 td:100*(8 msum fz)%(8 msum fm+fz);
 u=u msum td<n
 };
TAPARA[`TD]:(8;40;7); /5.4 TD价格区间
TARULE[`TR]:{
 m:x 5; 
 h:y`h;l:y`l;c:y`c;
 ao:{(5 mavg x)-34 mavg x} 0.5*(h+l);
 ac: {x - 5 mavg x} ao;
 s0:(x 0) mdev c;
 s1:(x 1) mdev c;
 s2:(x 2) mdev c;
 s3:(x 3) mdev c;
 s4:(x 4) mdev c;
 (s0<s1)&(s1<s2)&(s2<s3)&(s3<s4)&
 (m=m msum ac<prev ac)&
 (m=m msum ao<prev ao)
 };
TAPARA[`TR]:(5 10 20 30 100 5); /5.5 波动性交易

TARULE[`BD]:{
 m:x 0; r:x 1; c:y`c;
 r>100*-1+c%28 mavg c
 };
TAPARA[`REV]:(28;-10) /5.6 摆荡交易系统
TARULE[`YSZD]:{
 c:y`c;
 {[x]y:prev x;(x>y)&y=100 mmin y} 
 {x-y mavg x}[;x 3] 
 (x 2) mavg (x 1) mavg rsi[x 0;c]
};
TAPARA[`YSZD]:(14;5;3;9); /5.7 衍生振荡指标

//Chap 9.5
TARULE[`902]:{
 h:y`h;l:y`l;c:y`c;
 ((x 0)<((x 1) mmax c)%c)&
 ((x 2)<h%l)&
 (crossup[x 3;] 100*-1+c%(x 4) mavg c)
 };
TAPARA[`902]:(1.15;20;1.05;-28;42);  /公式2(90%,12%)
TARULE[`908]:{
 h:y`h;l:y`l;c:y`c;
 ({x&1<y msum x}[;x 0] (x 1)<h%l)&
 ((x 2)>100*c%(x 3) mavg c)|
 ((x 4)>100*c%(x 5) mavg c)|
 ((x 6)>100*c%(x 7) mavg c)
 };
TAPARA[`908]:(5;1.051;72;60;78;40;80;20);  /公式8(82%,13%)

TARULE[`913]:{
 h:y`h;l:y`l;c:y`c;
 (1<=(x 0) msum (x 1)>c %(x 2) mavg c)&
 ((x 3)<h%l)&
 ((x 4)>c%(x 5) mavg c)
 };
TAPARA[`913]:(3;0.67;48;1.06;0.8;8);  /公式13(97%,85%) 

//Chap 10
/10.1 对称重演判强弱
TARULE[`28]:{
 c:y`c;
 s0:(x 0)mdev c;
 s1:(x 1)mdev c;
 s2:(x 2)mdev c;
 s3:(x 3)mdev c;
 crossup[s0;s1]&(s1>s2)&(s2>s3)
 }; 
TAPARA[`28]:(5 10 20 30); /10.2 二八法则选择异动股票
/10.3 魔鬼定律
/10.4 墨菲法则
TARULE[`REVTHINK]:{
 m:x 0;
 c:y`c;
 m=m msum c<prev c
 };
TAPARA[`REVTHINK]:(enlist 6);          /10.5 逆向思考选择六连阴 
TARULE[`MATAI]:{
 c:y`c;
 (x 0)<100*c%(x 1) xprev c
 };
TAPARA[`MATAI]:(25;11);        /10.6 马太效应11日上涨25% 
TARULE[`OCARM]:{
 h:y`h;c:y`c;
 c>prev (x 0) mmax h
};
TAPARA[`OCARM]:(enlist 90);            /10.7 奥卡姆剃刀交易系统 
/10.8 彼得原理:上/下分形判超买/卖
TARULE[`AOMARK]:{
 h:y`h;l:y`l;
 {(y mavg x)-z mavg x}[;x 0;x 1] 0.5*h+l};
 TAPARA[`AOMARK]:(5 34 0); /10.9 大盘监测:AO动量

 
//好牛逼，看不懂
q)D1Bar:2013.07.26 2013.07.29 2013.07.30 2013.07.31 2013.08.01 2013.08.02 2013.08.04 2013.08.05 2013.08.06 2013.08.07 2013.08.08 2013.08.09 2013.08.11 2013.08.12 2013.08.13

q)OpenAsk:1680.4 1686.5 1690.5 1693.9 1703.8 1703.7 1706.1 1707.1 1696.2 1690.2 1698.9 1692.9 1687.6 1684.3 1691.3

 

q)t:([]D1Bar;OpenAsk)

 

q)f:{l@'(first z@) @/:y l:neg[x]#/:,\[til count y]}

 

q)update max5Date:D1Bar f[5;OpenAsk;idesc],Min5Date:D1Bar f[5;OpenAsk;iasc] from t