Last active
March 29, 2019 21:34
-
-
Save bdemeshev/6640240 to your computer and use it in GitHub Desktop.
[new problem by Dima] #metrics
This file contains bidirectional Unicode text that may be interpreted or compiled differently than what appears below. To review, open the file in an editor that reveals hidden Unicode characters.
Learn more about bidirectional Unicode characters
\item Модель линейной регрессии имеет вид $y_i=\b_1 x_{i,1}+\b_2 x_{i,2} + u_i$. | |
Сумма квадратов остатков имеет вид $Q(\hb_1,\hb_2)=\sum_{i=1}^n (y_1-\hb_1 x_{i,1}-\hb_2 x_{i,2})$. | |
\begin{enumerate} | |
\item Выпишите необходимые условия минимума суммы квадратов остатков | |
\item Найдите матрицу $X'X$ и вектор $X'y$ если матрица $X$ имеет вид | |
$X= | |
\left( | |
\begin{array}{cc} | |
x_{1,1} & x_{1,2} \\ | |
\vdots & \vdots \\ | |
x_{n,1} & x_{n,2} | |
\end{array} | |
\right) | |
$, | |
а вектор $y$ имеет вид | |
$y= | |
\left( | |
\begin{array}{c} | |
y_1 \\ | |
\vdots \\ | |
y_n | |
\end{array} | |
\right) | |
$ | |
\item Докажите, что необходимые условия равносильны матричному уравнению $X'X\hb=X'y$, где | |
$\hb= | |
\left( | |
\begin{array}{c} | |
\hb_1 \\ | |
\hb_2 | |
\end{array} | |
\right) | |
$ | |
\item Предполагая, что матрица $X'X$ обратима, найдите $\hb$ | |
\end{enumerate} |
Sign up for free
to join this conversation on GitHub.
Already have an account?
Sign in to comment